Exponenta Banner
exponenta event banner

cftimes

Временные коэффициенты, соответствующие датам движения денежных средств по облигациям

свернуть все на странице

Синтаксис

TFactors = cftimes (расчет, срок погашения)
TFactors = cftimes (___, имя, значение)

Описание

пример

TFactors = cftimes(Settle,Maturity) определяет временные коэффициенты, соответствующие денежным потокам облигации или набора облигаций.

cftimes вычисляет временной коэффициент денежного потока, который представляет собой разницу между датой расчета и датой денежного потока, в единицах полугодовых купонных периодов. При вычислении коэффициентов времени для всех расчетов коэффициентов времени следует использовать соглашения SIA о фактическом/фактическом количестве дней.

пример

TFactors = cftimes(___,Name,Value) указывает параметры, использующие один или несколько аргументов пары имя-значение в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как вычислить коэффициент времени денежного потока.

Settle = '15-Mar-1997';
Maturity = '01-Sep-1999';
Period = 2;
TFactors = cftimes(Settle, Maturity, Period)
TFactors = 1×5

    0.9239    1.9239    2.9239    3.9239    4.9239

Входные аргументы

свернуть все

Дата расчета, указанная как NINSTоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат или массива ячеек векторов символов даты. Settle должно быть раньше, чем Maturity.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения, указанная как NINSTоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат или массива ячеек векторов символов даты. Settle дата - дата, на которую оцениваются денежные потоки.

Типы данных: double | char | cell

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: TFactors = cftimes(Settle,Maturity,'Period',4)

Количество купонных выплат в год, указанное как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Period' и скаляр или NUMBONDSоколо-1 или 1около-NUMBONDS вектор с использованием значений: 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

Базисное число дней, указанное как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Basis' и положительное целое число с использованием NINSTоколо-1 вектор.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Флаг правила конца месяца, заданный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'EndMonthRule' и скаляр или NUMBONDSоколо-1 или 1около-NUMBONDS вектор. Это правило применяется только в том случае, если Maturity - дата окончания месяца, имеющая 30 или менее дней.

  • 0 = Игнорировать правило, означающее, что дата выплаты бонусного купона всегда совпадает с числовым днем месяца.

  • 1 = Установить правило, означающее, что дата выплаты бонусного купона всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

Дата выпуска облигаций, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'IssueDate' и скаляр или NUMBONDSоколо-1 или 1около-NUMBONDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Если не указать IssueDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.

Типы данных: double | char | datetime

Неправильная или нормальная дата первого купона, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'FirstCouponDate' и скаляр или NUMBONDSоколо-1 или 1около-NUMBONDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Если не указать FirstCouponDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.

Типы данных: double | char | datetime

Неправильная или нормальная дата последнего купона, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'LastCouponDate' и скаляр или NUMBONDSоколо-1 или 1около-NUMBONDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Если не указать LastCouponDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.

Типы данных: double | char | datetime

Прямая дата начала платежей, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'StartDate' и скаляр или NUMBONDSоколо-1 или 1около-NUMBONDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime. StartDate - когда действительно начинается облигация (дата, с которой рассматривается денежный поток облигации). Для форвардного запуска инструмента укажите эту дату в качестве будущей даты.

Если не указать StartDate, дата начала действия - Settle дата.

Типы данных: double | char | datetime

Частота объединения для расчета выхода, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'CompundingFrequency' и скаляр или NUMBONDSоколо-1 или 1около-NUMBONDS вектор.

  • 1 - Годовое суммирование

  • 2 - Полугодичное компаундирование

  • 3 - Три раза в год

  • 4 - Квартальное суммирование

  • 6 - Компаундирование раз в два месяца

  • 12 - Ежемесячное суммирование

Примечание

По умолчанию базы SIA (0-7) и BUS/252 использовать полугодовое соглашение о компаундировании и базы ICMA (8-12) использовать ежегодное соглашение о компаундировании.

Типы данных: double

Базис, используемый для вычисления коэффициентов дисконтирования для вычисления доходности, указанной как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'DiscountBasis' и скаляр или NUMBONDSоколо-1 или 1около-NUMBONDS вектор. Значения:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Примечание

Если базис подсчета дней SIA определен в Basis входной аргумент и нет значения, назначенного для DiscountBasis, поведение по умолчанию заключается в том, чтобы базы SIA использовали фактическое/фактическое количество дней для вычисления коэффициентов дисконтирования.

Если база или BUS/252 подсчета дней ICMA определена в Basis входной аргумент и нет значения, назначенного для DiscountBasis, указанные базы из Basis используются входные аргументы.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Время до движения денежных средств, возвращенное как NUMBONDS строк. Количество столбцов определяется максимальным количеством дат выплат денежного потока, необходимых для хранения портфеля облигаций. NaNs дополняются для облигаций, которые имеют меньше максимального числа дат оплаты денежного потока.

Ссылки

[1] Кргин, Драгомир. Справочник по глобальным расчетам фиксированного дохода. Джон Уайли и сыновья, 2002.

[2] Мейл, январь. «Стандартные методы расчета ценных бумаг: Формулы ценных бумаг с фиксированным доходом для аналитических показателей». SIA, том 2, январь 1994 года.

[3] Стигум, Марсия и Франклин Робинсон. Расчеты денежного рынка и облигаций. Макгроу-Хилл, 1996.

См. также

| | | | | | | | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка