Проблема оптимизации портфеля по умолчанию имеет прокси риска и возврата, связанный с данной проблемой, и набор портфеля, который определяет веса портфеля, чтобы быть неотрицательным и суммировать 1. Нижняя граница в сочетании с ограничением бюджета достаточна для обеспечения непустого, закрытого и ограниченного набора портфеля. Проблема оптимизации портфеля по умолчанию характеризует долгосрочного инвестора, который полностью вложен в сбор активов.
Для оптимизации портфеля средних отклонений достаточно настроить проблему по умолчанию. После настройки задачи данные в виде среднего значения и ковариации доходности активов затем используются для решения задач оптимизации портфеля.
Для оптимизации портфеля условных значений риска проблема по умолчанию требует дополнительной спецификации уровня вероятности, который должен быть задан явно. Обычно «типичные» значения для этого уровня составляют 0,90 или 0,95. После настройки проблемы данные в виде сценариев возврата основных средств затем используются для решения задач оптимизации портфеля.
Для оптимизации портфеля MAD достаточно настроить проблему по умолчанию. После настройки проблемы данные в виде сценариев возврата основных средств затем используются для решения задач оптимизации портфеля.