PortfolioCVaR рабочий процесс объекта для создания и моделирования портфеля CVaR:
Создайте портфель CVaR.
Создать PortfolioCVaR объект для оптимизации портфеля условной стоимости под угрозой (CVaR). Дополнительные сведения см. в разделе Создание объекта CVaR.
Определение возвратов основных средств и сценариев.
Анализ сценариев возврата портфельных активов, включая активы с отсутствующими данными и данными финансовых временных рядов. Для получения дополнительной информации посмотрите Прибыль Актива и Сценарии Используя Объект PortfolioCVaR.
Укажите ограничения портфеля CVaR.
Определите ограничения для портфельных активов, такие как линейное равенство и неравенство, связанные, бюджет, группа, групповое соотношение, ограничения оборота, 'Conditional'
BoundType, и MinNumAssets, MaxNumAssets ограничения. Дополнительные сведения см. в разделах Работа с ограничениями портфеля CVaR с использованием значений по умолчанию и Работа с ограничениями типа «условный», MinNumAssets и MaxNumAssets с использованием объектов CVaR.
Проверьте портфель CVaR.
Определите ошибки для спецификации портфеля. Дополнительные сведения см. в разделе Проверка проблемы портфеля CVaR.
Оценка эффективности портфелей и границ.
Анализ эффективных портфелей и эффективных границ для портфеля CVaR. Для получения дополнительной информации посмотрите Оценочные Эффективные портфели для Всей Границы для Объекта PortfolioCVaR и Оценки Эффективные Границы для Объекта PortfolioCVaR.
Выполните постобработку результатов.
Используйте эффективные портфели и результаты эффективных границ для организации сделок. Дополнительные сведения см. в разделе Постобработка результатов для настройки торговых портфелей.