PortfolioCVaR объект реализует оптимизацию портфеля условной стоимости под угрозой (CVaR). Каждое свойство и функция PortfolioCVaR объект является открытым, хотя некоторые свойства и функции скрыты. ПосмотритеPortfolioCVaR для свойств и функций PortfolioCVaR объект. PortfolioCVaR объект - это объект значения, где каждый экземпляр объекта является отдельной версией объекта. С момента PortfolioCVaR объект также является объектом MATLAB ®, он наследует функции по умолчанию, связанные с объектами MATLAB .
PortfolioCVaR объект и его функции являются интерфейсом для оптимизации портфеля с учетом условной стоимости и риска. Итак, почти все, что вы делаете с PortfolioCVaR объект может быть выполнен с помощью функций. Основной рабочий процесс:
Разработайте свой портфель проблем.
Использовать PortfolioCVaR для создания PortfolioCVaR объект или используйте различные функции набора для настройки проблемы портфеля.
Используйте функции оценки для решения проблемы портфеля.
Кроме того, доступны функции для просмотра промежуточных результатов и диагностики вычислений. Поскольку функции MATLAB являются частью PortfolioCVaR можно сохранять и загружать объекты из рабочей области, а также создавать массивы объектов и управлять ими. После решения проблемы, которая в случае оптимизации портфеля CVaR означает наличие сценариев, данных или моментов для возврата основных средств, уровня вероятности и набора ограничений для портфелей, используйте PortfolioCVaR для установки свойств PortfolioCVaR объект.
PortfolioCVaR позволяет создать объект с нуля или обновить существующий объект. С момента PortfolioCVaR объект является объектом-значением, легко создать базовый объект, затем использовать функции для построения базового объекта для создания новых версий базового объекта. Это полезно для сравнения основной проблемы с альтернативами, полученными из основной проблемы. Дополнительные сведения см. в разделе Создание объекта CVaR.
Можно задать свойства PortfolioCVaR с использованием либо PortfolioCVaR объект или различные set функции.
Примечание
Хотя свойства также можно задавать напрямую, не рекомендуется, так как проверка ошибок не выполняется при непосредственном задании свойства.
PortfolioCVaR объект поддерживает установку свойств с аргументами пары «имя-значение», так что каждое имя аргумента является свойством, а каждое значение - значением, присваиваемым этому свойству. Например, для установки LowerBound, Budget, и ProbabilityLevel свойства в существующем PortfolioCVaR объект p, используйте синтаксис:
p = PortfolioCVaR(p,'LowerBound', 0, 'Budget', 'ProbabilityLevel', 0.95);
В дополнение к PortfolioCVaR объект, который позволяет задавать отдельные свойства по одному, группы свойств устанавливаются в PortfolioCVaR с различными функциями «set» и «add». Например, чтобы настроить ограничение средней оборачиваемости, используйте setTurnover для определения привязки к обороту портфеля и первоначальному портфелю. Получение отдельных свойств из PortfolioCVaR объект, получение свойств непосредственно или использование ассортимента функций «get», которые получают группы свойств из PortfolioCVaR объект. PortfolioCVaR объект и set функции имеют несколько полезных функций:
PortfolioCVaR объект и set функции пытаются определить аспекты проблемы с помощью явных или неявных входных данных.
PortfolioCVaR объект и set функции пытаются разрешить неоднозначности с помощью вариантов по умолчанию.
PortfolioCVaR объект и set по возможности, функции выполняют скалярное расширение массивов.
Функции CVaR пытаются диагностировать и предупреждать о проблемах.
PortfolioCVaR объект использует экранные функции по умолчанию, предоставляемые MATLAB, где display и disp отображение PortfolioCVaR и его свойства с именем переменной объекта или без него.
Сохранить и загрузить PortfolioCVaR объекты, использующие MATLAB save и load команды.
Оценка эффективных портфелей и эффективных границ является основной целью инструментов оптимизации портфеля CVaR. Эффективный портфель - это портфели, удовлетворяющие критериям минимального риска для данного уровня доходности и максимальной доходности для данного уровня риска. Набор функций «оценки» и «графика» предоставляет способы изучения эффективной границы. Функции «оценки» получают либо эффективные портфели, либо доверенные лица по риску и возврату для формирования эффективных границ. На уровне портфеля совокупность функций оценивает эффективные портфели на эффективной границе с функциями для получения эффективных портфелей:
На конечных точках эффективной границы
Которые достигают целевых значений для возвращаемых прокси-серверов
Достижение целевых значений для прокси-серверов рисков
По всей эффективной границе
Эти функции также обеспечивают закупки и продажи, необходимые для перехода от начального или текущего портфеля к каждому эффективному портфелю. На уровне эффективной границы совокупность функций строит график эффективной границы и оценивает либо риск, либо доверенность на возврат для эффективных портфелей на эффективной границе. В последующих анализах можно использовать результирующие эффективные портфели или прокси по риску и возврату.
Хотя все функции, связанные с PortfolioCVaR объекты предназначены для работы со скаляром PortfolioCVaR объект, возможности массива MATLAB позволяет настраивать и работать с массивами PortfolioCVaR объекты. Самый простой способ сделать это с repmat функция. Например, для создания массива 3 на 2 PortfolioCVaR объекты:
p = repmat(PortfolioCVaR, 3, 2); disp(p)
PortfolioCVaR объекты, можно работать с отдельными PortfolioCVaR объектов в массиве путем индексирования. Например:p(i,j) = PortfolioCVaR(p(i,j), ... );
PortfolioCVaR для (i,j) элемент матрицы PortfolioCVaR объекты в переменной p.При настройке массива PortfolioCVaR объекты, вы можете получить доступ к свойствам конкретного PortfolioCVaR объект в массиве путем индексирования, чтобы можно было установить нижнюю и верхнюю границы lb и ub для (i,j,k) элемент массива 3-D PortfolioCVaR объекты с
p(i,j,k) = setBounds(p(i,j,k), lb, ub);
[lb, ub] = getBounds(p(i,j,k));
PortfolioCVaR функции объекта работают только с одной PortfolioCVaR объект за один раз.Можно подкласс PortfolioCVaR объект для переопределения существующих функций или добавления новых свойств или функций. Для этого создайте производный класс из PortfolioCVaR класс. Это дает вам все свойства и функцииPortfolioCVaR вместе со всеми новыми элементами, которые необходимо добавить в подклассированный объект. PortfolioCVaR класс является производным от абстрактного класса с именем AbstractPortfolio. По этой причине можно также создать производный класс из AbstractPortfolio который реализует совершенно другую форму оптимизации портфеля с использованием свойств и функцийAbstractPortfolio класс.
Инструменты оптимизации портфеля CVaR соответствуют следующим соглашениям относительно представления различных количеств, связанных с оптимизацией портфеля:
Возвраты основных средств или цены для сценариев представлены в матричной форме с образцами для данного основного средства, идущими вниз по строкам и основным средствам, идущим по столбцам. В случае цен, самые ранние даты должны быть в верхней части матрицы, с увеличением даты вниз.
Портфели находятся в векторной или матричной форме с весами для данного портфеля, идущего вниз по строкам, и отдельными портфелями, проходящими по столбцам.
Ограничения на портфели формируются таким образом, что портфель является вектором столбцов.
Портфельные риски и доходность представляют собой скаляры или векторы столбцов (для нескольких портфельных рисков и доходности).