exponenta event banner

дисквалифицировать

Ставка банковского дисконтирования ценной бумаги

Описание

пример

DiscRate = discrate(Settle,Maturity,Face,Price)вычисляет ставку банковской скидки ценной бумаги. Учетная ставка банка нормализуется на номинальную стоимость ценной бумаги (например, казначейских векселей США) и занижает истинную доходность, заработанную инвесторами.

DiscRate = discrate(___,Basis) добавляет необязательный аргумент для Basis.

Примеры

свернуть все

В этом примере показано, как найти банковскую учетную ставку ценной бумаги.

DiscRate = discrate('12-jan-2000', '25-jun-2000', 100, 97.74, 0)
DiscRate = 0.0501

В этом примере показано, как использовать datetime входные данные для определения ставки банковской скидки ценной бумаги.

DiscRate = discrate(datetime('12-jan-2000','Locale','en_US'), datetime('25-jun-2000','Locale','en_US'), 100, 97.74, 0)
DiscRate = 0.0501

Входные аргументы

свернуть все

Дата расчета, указанная как серийные номера, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Дата погашения, указанная как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Выкупная (номинальная, номинальная) стоимость, указанная как числовое значение.

Типы данных: double

Обеспечительная цена, указанная как числовое значение.

Типы данных: double

(Необязательно) Дневной отсчет инструмента, определяемый как вектор целых чисел.

  • 0 = факт/факт (по умолчанию)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ставка дисконтирования ценной бумаги, возвращаемая как десятичная.

Ссылки

[1] Мейл. «Стандартные методы расчета ценных бумаг». Тома I-II, 3-е издание. Формула-2.

Представлен до R2006a