Финансовая Toolbox™ предоставляет функции для математического моделирования и статистического анализа финансовых данных. Существует возможность анализа, обратного тестирования и оптимизации инвестиционных портфелей с учетом оборота, операционных издержек, полунепрерывных ограничений и минимального или максимального количества активов. Инструментарий позволяет оценивать риск, моделировать кредитные карты оценки, анализировать кривые доходности, инструменты с фиксированной ценой и европейские опционы, а также измерять эффективность инвестиций.
Инструменты стохастического дифференциального уравнения (SDE) позволяют моделировать и моделировать различные стохастические процессы. Функции анализа временных рядов позволяют выполнять преобразования или регрессии с отсутствующими данными и конвертировать между различными торговыми календарями и соглашениями по количеству дней.
Изучение основ инструментария Financial Toolbox
Данные финансового рынка для дат и валют
Графики, преобразования и слияния дат, график технических показателей
Денежные потоки и показатели эффективности, регрессионный анализ, диаграмма финансовых данных
Создание портфелей, оценка состава активов, выполнение стратегии среднего отклонения, CVaR или оптимизации портфеля со средним абсолютным отклонением, обратное тестирование инвестиционных стратегий
Кредитный риск, вероятности перехода для кредитных рейтингов, пороговые значения кредитного качества, карты кредитных показателей
Кривые доходности, оценка для ценных бумаг с фиксированным доходом, ценообразование деривативов акций
Параметрические модели, такие как геометрическое броуновское движение (GBM) и волатильность Heston