Стохастическое дифференциальное уравнение (SDE) - дифференциальное уравнение, в котором один или несколько членов является стохастическим процессом, что приводит к решению, которое само по себе является стохастическим процессом. SDE используются для моделирования таких явлений, как колебания цен на акции и процентных ставок. Эта панель инструментов содержит набор инструментов SDE для построения и оценки стохастических моделей. Можно разработать модели для сбора подробной информации о маловероятных или наихудших сценариях или для получения приблизительных решений проблем, которые в противном случае являются трудноразрешимыми или требуют много времени для анализа с помощью традиционных аналитических методов.