Exponenta Banner
exponenta event banner

Оптимизация портфеля и распределение основных средств

Создание портфелей, оценка состава активов, выполнение стратегии среднего отклонения, CVaR или оптимизации портфеля со средним абсолютным отклонением, обратное тестирование инвестиционных стратегий

Количественные инвестиционные менеджеры и риск-менеджеры используют оптимизацию портфеля для выбора пропорций различных активов, находящихся в портфеле. Цель оптимизации портфеля заключается в максимизации показателя или прокси для возврата портфеля в зависимости от показателя или прокси для риска портфеля. Этот набор инструментов предоставляет полный набор инструментов оптимизации и анализа портфеля для выполнения распределения капитала, распределения активов и оценки рисков. Этот набор инструментальных средств предоставляет полный набор инструментов оптимизации и анализа портфеля для выполнения распределения капитала, распределения активов и оценки рисков, а также структуру тестирования для тестирования стратегий распределения портфеля.

Часто просматриваемые темы

Характерные примеры

Portfolio Optimization Examples

Примеры оптимизации портфеля

В следующей последовательности примеров представлены особенности объекта Portfolio в финансовом Toolbox™. В частности, в примерах используется объект Portfolio, чтобы показать, как настроить задачи оптимизации портфеля средних отклонений, которые сосредоточены на теореме о двух фондах, влияние операционных издержек и ограничений оборота, как получить портфели, которые максимизируют коэффициент Шарпа, и как настроить две популярные стратегии хедж-фонда - нейтральный доллар и 130-30 портфелей.

Открыть сценарий в реальном времени
Portfolio Optimization Against a Benchmark

Оптимизация портфеля на основе эталонного теста

Демонстрирует оптимизацию портфеля для максимизации информационного соотношения по сравнению с рыночным эталоном.

Открыть сценарий в реальном времени
Backtest Investment Strategies

Обратные инвестиционные стратегии

Выполнение тестирования портфельных стратегий с использованием платформы тестирования, реализованной в MATLAB ®. Обратное тестирование является полезным инструментом для сравнения эффективности инвестиционных стратегий по сравнению с историческими или смоделированными рыночными данными. В этом примере разрабатываются пять различных инвестиционных стратегий, а затем сравниваются их результаты после выполнения в течение одного года исторических данных о запасах. Платформа backtesting реализована в двух классах MATLAB ®: backtestStrategy и backtestEngine.

Открыть сценарий в реальном времени
Backtest Investment Strategies with Trading Signals

Бэктест инвестиционных стратегий с торговыми сигналами

Выполните обратную проверку портфельных стратегий, которые включают инвестиционные сигналы в свою торговую стратегию. Термин «сигналы» включает любую информацию, которую автор стратегии должен принять в отношении торговых решений вне ценовой истории активов. Такая информация может включать технические показатели, результаты моделей машинного обучения, данные о настроениях, макроэкономические данные и т.д. В этом примере используются три простые инвестиционные стратегии, основанные на данных производного сигнала:

Открыть сценарий в реальном времени

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка