Exponenta Banner
exponenta event banner

maxdrawdown

Вычислить максимальное сокращение для одного или нескольких рядов цен

свернуть все на странице

Синтаксис

MaxDD = maxdrawdown (данные)
MaxDD = maxdrawdown (___, формат)
[MaxDD, MaxDDIndex] = maxdrawdown (___)

Описание

пример

MaxDD = maxdrawdown(Data) вычисляет максимальное сокращение для каждой серии в N- вектор MaxDD и определяет начальный и конечный индексы периодов максимального сокращения для каждой серии в 2около-N матрица MaxDDIndex.

пример

MaxDD = maxdrawdown(___,Format) добавляет необязательный аргумент для Format.

пример

[MaxDD,MaxDDIndex] = maxdrawdown(___) добавляет дополнительный вывод для MaxDDIndex.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Рассчитать максимальное выдвижение (MaxDD) с использованием примерных данных с фондами, рынками и кассовыми сериями:

load FundMarketCash
MaxDD = maxdrawdown(TestData)
MaxDD = 1×3

    0.1658    0.3381         0

Максимальное падение в данный период времени составило 16,58% для серии фондов и 33,81% для серии рынков. В кассовом ряду, как и ожидалось, снижения не произошло, потому что кассовый счет никогда не теряет стоимости.

Входные аргументы

свернуть все

Общая серия цены возврата, указанная как Tоколо-N матрица с T образцы N общая серия цены возврата.

Типы данных: double

Формат Data, указанный как символьный вектор со следующими возможными значениями:

  • 'return' (по умолчанию) - максимальное сокращение по максимальному процентному падению от пикового значения.

  • 'arithmetic'

    - Максимальное просачивание арифметического броуновского движения с дрейфом (разницей данных от пика к желобу) с помощью уравнения

    dX (t) = мкдт + startdW (t).

  • 'geometric'

    - Максимальное просачивание геометрического броуновского движения с дрейфом (разницей логарифма данных от пика к желобу) с помощью уравнения

    dS (t) = мк0S (t) dt + start0S (t) dW (t)

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

Максимальное сокращение, возвращается как 1около-N вектор с максимальным сокращением для каждого из N временные ряды.

Примечание

  • Сокращение - это процентное снижение общей прибыли от начала до конца периода. Если общий временной ряд долевого участия увеличивается в течение всего периода, выборка равна 0. В противном случае это положительное число. Максимальное сокращение является ex-ante прокси для риска снижения, который вычисляет наибольшее сокращение за все интервалы времени, которые могут быть сформированы в течение заданного интервала времени.

  • Максимальное сокращение чувствительно к ошибке квантования.

Начальный и конечный индексы для каждого максимального периода выборки для каждого общего временного ряда акций, возвращаемого как 2около-N вектор начального и конечного индексов. Первая строка вектора содержит начальные индексы, а вторая строка содержит конечные индексы каждого периода максимального сокращения.

Ссылки

[1] Кристиан С. Педерсон и Тед Рудхольм-Альфвин. «Выбор показателя эффективности деятельности акционеров с учетом рисков». Журнал управления активами. т. 4, № 3, 2003, стр. 152-172.

См. также

Темы

Представлен в R2006b

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка