Документация

Первый тип метрик - это абсолютные показатели инвестиционной эффективности, которые называются «классическими» метриками, поскольку они основаны на CAPM. Они включают коэффициент Шарпа, коэффициент информации и ошибку отслеживания. Чтобы вычислить коэффициент Шарпа на основе данных, используйте sharpe для вычисления коэффициента для одной или нескольких серий возврата основных средств. Для вычисления отношения информации и связанной ошибки отслеживания используйте inforatio для вычисления этих количеств для одной или нескольких серий возврата основных средств.

Второй тип показателей - это показатели относительной инвестиционной эффективности для вычисления доходности с поправкой на риск. Эти показатели также основаны на CAPM и включают Beta, Alpha Дженсена, линию рынка безопасности (SML), Modigliani и Modigliani Risk-Adjected Return, а также меры Грэма-Харви. Чтобы рассчитать альфа и доходность с поправкой на риск, используйте portalpha.

Третий тип показателей - альтернативные показатели инвестиционной эффективности, основанные на более низких частичных моментах. Чтобы рассчитать меньшие частичные моменты, используйте lpm для выборки нижних частичных моментов и elpm для ожидаемых более низких частичных моментов.

Четвертый тип показателей - это показатели производительности, основанные на максимальном сокращении и ожидаемом максимальном сокращении. Сокращение является максимальным снижением в течение определенного рекордного периода инвестиций или фонда. Для расчета максимальных или ожидаемых максимальных просадок используйте maxdrawdown и emaxdrawdown.