Exponenta Banner
exponenta event banner

estimateScenarioMoments

Оценка среднего значения и ковариации сценариев возврата активов

свернуть все на странице

Синтаксис

[ScenarioMean, ScenarioCovar] = estimateScenarioMoments (obj)

Описание

пример

[ScenarioMean,ScenarioCovar] = estimateScenarioMoments(obj) оценивает среднее значение и ковариацию сценариев возврата активов для PortfolioCVaR или PortfolioMAD объекты. Дополнительные сведения о рабочих процессах см. в разделах Рабочий процесс объекта CVaR и Рабочий процесс объекта MAD.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Данный объект CCVaR p, используйте estimatePortRisk функция для оценки среднего и ковариации сценариев возврата активов. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

rng(11);

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioCVaR;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);

[ScenarioMean, ScenarioCovar] = estimateScenarioMoments(p)
ScenarioMean = 4×1

    0.0039
    0.0082
    0.0102
    0.0154


ScenarioCovar = 4×4

    0.0005    0.0003    0.0001   -0.0001
    0.0003    0.0024    0.0017    0.0010
    0.0001    0.0017    0.0048    0.0028
   -0.0001    0.0010    0.0028    0.0102

Функция rng(начальное число) сбрасывает генератор случайных чисел для получения документированных результатов. Нет необходимости сбрасывать генератор случайных чисел для моделирования сценариев.

Открыть сценарий в реальном времени

Данный объект MAD p, используйте estimatePortRisk функция для оценки среднего и ковариации сценариев возврата активов. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

rng(11);

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioMAD;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);

[ScenarioMean, ScenarioCovar] = estimateScenarioMoments(p)
ScenarioMean = 4×1

    0.0039
    0.0082
    0.0102
    0.0154


ScenarioCovar = 4×4

    0.0005    0.0003    0.0001   -0.0001
    0.0003    0.0024    0.0017    0.0010
    0.0001    0.0017    0.0048    0.0028
   -0.0001    0.0010    0.0028    0.0102

Функция rng(начальное число) сбрасывает генератор случайных чисел для получения документированных результатов. Нет необходимости сбрасывать генератор случайных чисел для моделирования сценариев.

Входные аргументы

свернуть все

Объект для портфеля, указанный с помощью PortfolioCVaR или PortfolioMAD объект.

Дополнительные сведения о создании PortfolioCVaR или PortfolioMAD объект, см.

Типы данных: object

Выходные аргументы

свернуть все

Оценка для среднего из сценариев, возвращенных как NumPorts вектор или [].

Примечание

Если с указанным объектом не связаны сценарии, ScenarioMean и ScenarioCovar установлены на пустые [].

Оценка ковариации сценариев, возвращенная как NumAssetsоколо-NumAssets матрица или [].

Примечание

Если с указанным объектом не связаны сценарии, ScenarioMean и ScenarioCovar установлены на пустые [].

Совет

Можно также использовать точечную нотацию для оценки среднего значения и ковариации сценариев возврата основных средств для портфеля.

[ScenarioMean, ScenarioCovar] = obj.estimateScenarioMoments

См. также

| | |

Темы

Внешние веб-сайты

Представлен в R2012b

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка