Exponenta Banner
exponenta event banner

getScenarios

Получение сценариев из объекта портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

Y = getScripules (obj)

Описание

Используйте getScenarios функция с PortfolioCVaR или PortfolioMAD объекты для получения сценариев.

Дополнительные сведения о рабочих процессах см. в разделах Рабочий процесс объекта CVaR и Рабочий процесс объекта MAD.

пример

Y = getScenarios(obj) получает сценарии для PortfolioCVaR или PortfolioMAD объекты.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Для данного объекта CCVaR p, просмотрите определенные сценарии.

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];

m = m/12;
C = C/12;

rng(11);

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 10);

p = PortfolioCVaR;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);

Y = getScenarios(p)
Y = 10×4

   -0.0056    0.0440    0.1186    0.0488
   -0.0368   -0.0753    0.0087    0.1124
    0.0025    0.0856    0.0484    0.1404
    0.0318    0.0826    0.0377    0.0404
    0.0013   -0.0561   -0.1466   -0.0621
    0.0035    0.0310   -0.0183    0.1225
   -0.0519   -0.1634   -0.0526    0.1528
    0.0029   -0.1163   -0.0627   -0.0760
    0.0192   -0.0182   -0.1243   -0.1346
    0.0440    0.0189    0.0098    0.0821

Функция rng(начальное число) сбрасывает генератор случайных чисел для получения документированных результатов. Нет необходимости сбрасывать генератор случайных чисел для моделирования сценариев.

Открыть сценарий в реальном времени

Для данного объекта MAD p, просмотрите определенные сценарии. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

rng(11);

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 10);

p = PortfolioMAD;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);

Y = getScenarios(p)
Y = 10×4

   -0.0056    0.0440    0.1186    0.0488
   -0.0368   -0.0753    0.0087    0.1124
    0.0025    0.0856    0.0484    0.1404
    0.0318    0.0826    0.0377    0.0404
    0.0013   -0.0561   -0.1466   -0.0621
    0.0035    0.0310   -0.0183    0.1225
   -0.0519   -0.1634   -0.0526    0.1528
    0.0029   -0.1163   -0.0627   -0.0760
    0.0192   -0.0182   -0.1243   -0.1346
    0.0440    0.0189    0.0098    0.0821

Функция rng(начальное число) сбрасывает генератор случайных чисел для получения документированных результатов. Нет необходимости сбрасывать генератор случайных чисел для моделирования сценариев.

Входные аргументы

свернуть все

Объект для портфеля, указанный с помощью PortfolioCVaR или PortfolioMAD объект.

Дополнительные сведения о создании PortfolioCVaR или PortfolioMAD объект, см.

Типы данных: object

Выходные аргументы

свернуть все

Матрица сценариев, возвращенная как NumScenariosоколо-NumAssets матрица для PortfolioCVaR или PortfolioMAD объект.

Совет

Можно также использовать точечную нотацию для получения сценариев из PortfolioCVaR или PortfolioMAD объект.

Y = obj.getScenarios;

См. также

|

Темы

Внешние веб-сайты

Представлен в R2012b

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка