portrand

Рандомизированные риски портфеля, доходность и вес

Синтаксис

[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portrand(Asset,Return,Points,Method)
portrand(Asset,Return,Points,Method)

Аргументы

`Asset`	Матрица данных временных рядов. Каждая строка представляет собой наблюдение, а каждый столбец представляет собой единую систему безопасности.
`Return`	(Необязательно) Вектор строки, где каждый столбец представляет норму доходности для соответствующей безопасности в `Asset`. По умолчанию `Return` вычисляется путем взятия среднего значения каждого столбца `Asset`.
`Points`	(Необязательно) Скаляр, указывающий количество генерируемых случайных точек. По умолчанию = `1000`.
`Method`	(Необязательно) Символьный вектор, определяющий способ генерации случайных портфелей из набора портфелей двумя возможными методами: `'uniform'` - равномерно распределенные веса портфеля (метод по умолчанию). `'uniform'` способ генерирует веса портфеля, равномерно распределенные по набору весов портфеля. `'geometric'` - Сосредоточенные веса портфеля вокруг геометрического центра набора портфелей. `'geometric'` способ генерирует веса портфеля, которые концентрируются вокруг геометрического центра набора весов портфеля. Примечание `'uniform'` и `'geometric'` способы генерируют веса, которые распределены симметрично вокруг геометрического центра набора весов.

Описание

[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portrand(Asset,Return,Points,Method) возвращает риски, нормы прибыли и веса случайных конфигураций портфеля.

`PortRisk`	`Points`около-`1` вектор стандартных отклонений.
`PortReturn`	`Points`около-`1` вектор ожидаемых показателей доходности.
`PortWts`	`Points` по количеству матриц ценных бумаг весов активов. Каждая строка `PortWts` является другой конфигурацией портфеля.

portrand(Asset, Return, Points, Method) отображает точки, представляющие каждую конфигурацию портфеля. Он не возвращает данные в рабочую область MATLAB ®.

Примечание

Портфели выбираются случайным образом из набора портфелей таким образом, что веса портфеля являются неотрицательными и суммируются до 1. Выборочное среднее значение и ковариация доходности активов используются для вычисления доходности портфеля для каждого случайного портфеля.

Ссылки

Боди, Кейн и Маркус. Инвестиции. Глава 7.

См. также

portror | portvar

Темы

Представлен до R2006a

Документация