Эффективные функции расчета границ требуют информации о каждом активе в портфеле. Эти данные вводятся в функцию через две матрицы: ожидаемый вектор возврата и ковариационную матрицу. Вектор ожидаемой доходности содержит среднюю ожидаемую доходность для каждого основного средства в портфеле. Ковариационная матрица представляет собой квадратную матрицу, представляющую взаимосвязи между парами активов. Эта информация может быть непосредственно определена или может быть оценена из временного ряда возврата основного средства с помощью функции. ewstats.
Примечание
Альтернативой использованию этих функций оптимизации портфеля является использование объекта Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля средних отклонений. Этот объект поддерживает валовую или чистую доходность портфеля как прокси возврата, дисперсию доходности портфеля как прокси риска и набор портфеля, который представляет собой любую комбинацию указанных ограничений для формирования набора портфеля. Сведения о рабочем процессе при использовании объектов портфеля см. в разделе Рабочий процесс объектов портфеля.
frontcon был удален. Для моделирования эффективной границы используйте Portfolio вместо этого объект. Например, использование Portfolio можно смоделировать эффективную границу:
abs2active | active2abs | frontier | pcalims | pcgcomp | pcglims | pcpval | portalloc | portcons | Portfolio | portopt | portvrisk