Документация

portalloc

Вычисляет оптимальный рискованный портфель на эффективной границе, основываясь на безрисковой ставке, ставке заимствования и степени неприятия рисков инвестором. Также создается строка распределения капитала, которая обеспечивает оптимальное распределение средств между рискованным портфелем и безрисковым активом.

frontcon

Вычисляет портфели по эффективной границе для данной группы активов. Расчет основан на наборах ограничений, представляющих максимальный и минимальный веса для каждого актива, а также максимальный и минимальный общий вес для указанных групп активов.

frontier

Вычисляет портфели по эффективной границе для данной группы активов. Создает поверхность эффективных границ, показывающих, как распределение активов влияет на риск и доходность с течением времени.

portopt

Вычисляет портфели по эффективной границе для данной группы активов. Вычисление основано на наборе заданных пользователем линейных ограничений. Обычно эти ограничения генерируются с использованием функций спецификации ограничений, описанных ниже.

portcons

Создает матрицу ограничений портфеля для портфеля инвестиций в активы с использованием линейных неравенств. Неравенство имеет тип A*Wts' <= b, где Wts - вектор строк весов.

portvrisk

Стоимость портфеля в зоне риска (VaR) возвращает максимальный потенциальный убыток в стоимости портфеля за один период времени, учитывая уровень вероятности потерь RiskThreshold.

pcalims

Минимальное и максимальное распределение основных средств. Создает набор ограничений для фиксации минимального и максимального веса для каждого отдельного актива.

pcgcomp

Ограничение отношения «группа-группа». Создает набор ограничений, задающий максимальное и минимальное отношения между парами групп.

pcglims

Минимальное и максимальное распределение группы основных средств. Создает набор ограничений для фиксации минимального и максимального общего веса для каждой определенной группы активов.

pcpval

Общая стоимость портфеля. Создает набор ограничений для фиксации общей стоимости портфеля.

abs2active

Преобразует матрицу ограничений, выраженную в формате абсолютного веса, в эквивалентную матрицу, выраженную в формате активного веса.

active2abs

Преобразует матрицу ограничений, выраженную в формате активного веса, в эквивалентную матрицу, выраженную в формате абсолютного веса.