exponenta event banner

portror

Ожидаемая норма доходности портфеля

Описание

пример

R = portror(Return,Weight) возвращает 1около-M вектор для ожидаемой нормы доходности.

Примеры

свернуть все

В этом примере показан портфель, состоящий из двух активов ABC и XYZ с ожидаемой доходностью 10% и 14% соответственно. Если 40% средств портфеля направляется в актив ABC, а остальные средства - в актив XYZ, ожидаемая норма доходности портфеля:

r = portror([.1 .14],[.4 .6])
r = 0.1240

Входные аргументы

свернуть все

Нормы прибыли, указанные как 1около-N матрица. Каждый столбец Return представляет норму прибыли для одной ценной бумаги.

Типы данных: double

Веса, указанные как Mоколо-N матрица. Каждая строка Weight представляет собой другую весовую комбинацию основных средств в портфеле.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемая норма прибыли, возвращенная как 1около-M вектор.

Ссылки

[1] Цви Боди, Алекс Кейн, Алан Маркус. Инвестиции. Образование Макгро-Хилл; 10-е издание (9 сентября 2013).

Представлен до R2006a