Exponenta Banner
exponenta event banner

prmat

Цена с процентами при погашении

свернуть все на странице

Синтаксис

[Цена, AccruInterest] = prmat (Расчет, Срок, Выпуск, Лицо, Купон RateДоходность)
[Цена, AccruInterest] = prmat (___, базис)

Описание

пример

[Price,AccruInterest] = prmat(Settle,Maturity,Issue,Face,CouponRateYield) возвращает цену и начисленные проценты ценной бумаги, выплачивающей проценты при погашении. Эта функция также применяется к нулевым купонным облигациям или чисто дисконтным ценным бумагам путем установки CouponRate = 0.

пример

[Price,AccruInterest] = prmat(___,Basis) добавляет необязательный аргумент для Basis.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как найти доходность ценной бумаги, выплачивающей проценты при погашении для следующего.

Settle = '02/07/2000';
Maturity = '04/13/2000';
Issue = '10/11/1999';
Face = 100;
Price = 99.98;
CouponRate = 0.0608;
Basis = 1;

Yield = yldmat(Settle, Maturity, Issue, Face, Price,... 
CouponRate, Basis)
Yield = 0.0607
Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как использовать datetime входные данные определяют доходность ценной бумаги, выплачивающей проценты при погашении по следующим причинам: 

Settle = '7-Feb-2000';
Maturity = '13-Apr-2000';
Issue = '11-Oct-1999';
Face = 100;
Price = 99.98;
CouponRate = 0.0608;
Basis = 1;

Settle = datetime(Settle,'Locale','en_US');
Maturity = datetime(Maturity,'Locale','en_US');
Issue = datetime(Issue,'Locale','en_US');

Yield = yldmat(Settle, Maturity, Issue, Face, Price,...
CouponRate, Basis)
Yield = 0.0607

Входные аргументы

свернуть все

Дата расчета безопасности, указанная как серийные номера дат, векторы символов даты или массивы datetime. Settle дата должна быть до Maturity дата.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения безопасности, указанная как серийные номера дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата выдачи безопасности, указанная как серийные номера дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Значение погашения (номинал), указанное как числовое значение.

Типы данных: double

Купонная ставка, заданная как десятичная дробь.

Типы данных: double

Годовая доходность, заданная как значение десятичной дроби.

Типы данных: double

(Необязательно) База числа дней безопасности, заданная с помощью следующих значений:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обеспечительная цена, возвращенная в виде числового значения.

Начисленные проценты за обеспечение, возвращенные в виде числового значения.

Ссылки

[1] Мейл, J. Стандартные методы расчета ценных бумаг. Тома I-II, 3-е издание. Формула-3.

См. также

| | | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка