sde | Модель стохастического дифференциального уравнения (SDE) |
bm | Броуновские модели движения |
gbm | Геометрическая броуновская модель движения |
merton | Модель диффузии перехода Мертона |
bates | Модель стохастической волатильности Бейтса |
drift | Компонент модели скорости дрейфа |
diffusion | Компонент модели скорости диффузии |
sdeddo | Модель стохастического дифференциального уравнения (SDE) из дрейфа и диффузионных компонентов |
sdeld | SDE с моделью линейного дрейфа |
cev | Модель постоянной упругости дисперсии (CEV) |
cir | Модель диффузии квадратного корня по Коксу-Ингерсоллу-Россу |
heston | Модель Хестона |
hwv | Корпус-Белая/Васичек Гауссова диффузионная модель |
sdemrd | SDE с моделью среднего реверсирующего дрейфа |
Моделирование цен собственного капитала
В этом примере сравниваются альтернативные реализации разделяемого многомерного геометрического броуновского процесса движения.
Моделирование процентных ставок
Этот пример подчеркивает гибкость усовершенствованной интерполяции, реализуя этот алгоритм мощности два.
В этом примере задается функция шума для стратификации значения терминала одномерного ряда цен акций.
Ценообразование опционов на американскую корзину от Monte Carlo Simulation
В этом примере показано, как моделировать жиростное поведение доходности активов и оценивать влияние альтернативных совместных распределений на цены опционов на корзины.
Повышение производительности моделирования Monte Carlo с помощью параллельных вычислений
В этом примере показано, как повысить производительность моделирования Monte Carlo с помощью Parallel Computing Toolbox™.
Моделирование зависимых финансовых и экономических переменных путем моделирования стохастических дифференциальных уравнений (SDE) по Монте-Карло.
Большинство моделей и утилит, доступных в Monte Carlo Simulation of SDE, представлены в виде объектов MATLAB ®.
Соображения по производительности
Требования к производительности для управления памятью при решении большинства проблем, поддерживаемых модулем SDE.