exponenta event banner

Моделирование

Создание моделей Monte Carlo на основе моделей SDE

Объекты

sdeМодель стохастического дифференциального уравнения (SDE)
bmБроуновские модели движения
gbmГеометрическая броуновская модель движения
merton Модель диффузии перехода Мертона
bates Модель стохастической волатильности Бейтса
driftКомпонент модели скорости дрейфа
diffusionКомпонент модели скорости диффузии
sdeddoМодель стохастического дифференциального уравнения (SDE) из дрейфа и диффузионных компонентов
sdeldSDE с моделью линейного дрейфа
cevМодель постоянной упругости дисперсии (CEV)
cirМодель диффузии квадратного корня по Коксу-Ингерсоллу-Россу
hestonМодель Хестона
hwvКорпус-Белая/Васичек Гауссова диффузионная модель
sdemrdSDE с моделью среднего реверсирующего дрейфа

Функции

развернуть все

simulateМоделирование многомерных стохастических дифференциальных уравнений (SDE)
simByEulerEuler моделирование стохастических дифференциальных уравнений (SDE)
interpolateБроуновская интерполяция стохастических дифференциальных уравнений
simByTransitionМоделирование путей выборки Heston с плотностью перехода
simByQuadExpМоделирование путей выборки Бейтса, Хестона и CIR по схеме квадратично-экспоненциальной дискретизации
simByTransitionМоделирование путей выборки Кокса-Ингерсолла-Росса с плотностью перехода
simByQuadExpМоделирование путей выборки Бейтса, Хестона и CIR по схеме квадратично-экспоненциальной дискретизации
simBySolutionСмоделировать примерное решение диагонально-дрейфовых GBM-процессов
simBySolutionСмоделировать примерное решение диагонально-дрейфовых HWV-процессов
simulateМоделирование многомерных стохастических дифференциальных уравнений (SDE)
simByEulerМоделирование путей выборки Бейтса по аппроксимации Эйлера
simByTransitionМоделирование путей выборки Bates с плотностью перехода
simByQuadExpМоделирование путей выборки Бейтса, Хестона и CIR по схеме квадратично-экспоненциальной дискретизации
simulateМоделирование многомерных стохастических дифференциальных уравнений (SDE)
simByEulerМоделирование путей диффузионных образцов с переходом Мертона по аппроксимации Эйлера
simBySolutionСмоделировать приблизительное решение процесса диффузии по диагонали-дрейфу Мертона
ts2funcПреобразование массивов временных рядов в функции времени и состояния

Примеры и способы

Моделирование цен собственного капитала

В этом примере сравниваются альтернативные реализации разделяемого многомерного геометрического броуновского процесса движения.

Моделирование процентных ставок

Этот пример подчеркивает гибкость усовершенствованной интерполяции, реализуя этот алгоритм мощности два.

Стратифицированная выборка

В этом примере задается функция шума для стратификации значения терминала одномерного ряда цен акций.

Ценообразование опционов на американскую корзину от Monte Carlo Simulation

В этом примере показано, как моделировать жиростное поведение доходности активов и оценивать влияние альтернативных совместных распределений на цены опционов на корзины.

Повышение производительности моделирования Monte Carlo с помощью параллельных вычислений

В этом примере показано, как повысить производительность моделирования Monte Carlo с помощью Parallel Computing Toolbox™.

Понятия

SDEs

Моделирование зависимых финансовых и экономических переменных путем моделирования стохастических дифференциальных уравнений (SDE) по Монте-Карло.

Модели SDE

Большинство моделей и утилит, доступных в Monte Carlo Simulation of SDE, представлены в виде объектов MATLAB ®.

Соображения по производительности

Требования к производительности для управления памятью при решении большинства проблем, поддерживаемых модулем SDE.