sde | Модель стохастического дифференциального уравнения (SDE) |
bates | Модель стохастической волатильности Бейтса |
bm | Броуновские модели движения |
gbm | Геометрическая броуновская модель движения |
merton | Модель диффузии перехода Мертона |
drift | Компонент модели скорости дрейфа |
diffusion | Компонент модели скорости диффузии |
sdeddo | Модель стохастического дифференциального уравнения (SDE) из дрейфа и диффузионных компонентов |
sdeld | SDE с моделью линейного дрейфа |
cev | Модель постоянной упругости дисперсии (CEV) |
cir | Модель диффузии квадратного корня по Коксу-Ингерсоллу-Россу |
heston | Модель Хестона |
hwv | Корпус-Белая/Васичек Гауссова диффузионная модель |
sdemrd | SDE с моделью среднего реверсирующего дрейфа |
Используйте базовые модели SDE для представления одномерной геометрической модели Brownian Motion.
Создать SDE объекты с комбинациями пользовательских функций и объектов дрейфа или диффузии.
sdeld объекты обеспечивают параметрическую альтернативу форме дрейфа со средним возвращением.
Финансовая Toolbox™ поддерживает несколько параметрических моделей на основе иерархии классов SDE.
Моделирование зависимых финансовых и экономических переменных путем моделирования стохастических дифференциальных уравнений (SDE) по Монте-Карло.
Структура класса SDE представляет иерархию обобщения и специализации.
Большинство моделей и утилит, доступных в Monte Carlo Simulation of SDE, представлены в виде объектов MATLAB ®.