Exponenta Banner
exponenta event banner

tbilldisc2yield

Преобразовать скидку по казначейским векселям в эквивалентную доходность

свернуть все на странице

Синтаксис

[BEYield, MMYield] = tbilldisc2yield (скидка, расчет, срок погашения)

Описание

пример

[BEYield,MMYield] = tbilldisc2yield(Discount,Settle,Maturity) преобразует учетную ставку по казначейским векселям в их соответствующую доходность на денежном рынке или эквивалентную доходности облигаций.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как преобразовать ставку дисконтирования по казначейским векселям в соответствующую доходность денежного рынка или эквивалентную доходности облигаций, учитывая казначейский вексель со следующими признаками.

Discount = 0.0497;
Settle = '01-Oct-02';
Maturity = '31-Mar-03';

[BEYield MMYield] = tbilldisc2yield(Discount, Settle, Maturity)
BEYield = 0.0517

MMYield = 0.0510
Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как использовать datetime входные данные для преобразования учетной ставки по казначейским векселям в их соответствующие доходности, эквивалентные доходности денежного рынка или облигаций, с учетом казначейских векселей со следующими характеристиками. 

Discount = 0.0497;
Settle = datetime('01-Oct-02','Locale','en_US');
Maturity = datetime('31-Mar-03','Locale','en_US');
[BEYield MMYield] = tbilldisc2yield(Discount, Settle, Maturity)
BEYield = 0.0517

MMYield = 0.0510

Входные аргументы

свернуть все

Ставка дисконтирования казначейских векселей, указанная как скаляр NTBILLSоколо-1 вектор десятичных значений. Ставка дисконтирования является фактической/360.

Типы данных: double

Дата расчета казначейского векселя, указанная как скаляр или NTBILLSоколо-1 вектор серийных номеров дат, векторы символов даты или массивы datetime. Settle должно быть раньше, чем Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения казначейского векселя, указанная как скаляр или NTBILLSоколо-1 вектор серийных номеров дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Облигационные эквивалентные доходности казначейских векселей, возвращенные как NTBILLSоколо-1 вектор. База доходности, эквивалентная облигациям, является фактической/365.

Доходность казначейских векселей на денежном рынке, возвращенная как NTBILLSоколо-1 вектор. База доходности денежного рынка - actual/360.

Ссылки

[1] Формулы ценных бумаг с фиксированным доходом SIA для цены, доходности и начисленных процентов. Том 1, 3-е издание, стр. 44-45.

[2] Кргин, D. Справочник по глобальным расчетам фиксированного дохода. Уайли, 2002.

[3] Стигум, М., Робинсон, Ф. Денежный рынок и расчет облигаций. Макгроу-Хилл, 1996.

См. также

| | (инструментарий финансовых инструментов)

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка