Exponenta Banner
exponenta event banner

tbillyield2disc

Преобразовать доходность казначейских векселей в эквивалентную скидку

свернуть все на странице

Синтаксис

Скидка = tbillyield2disc (доходность, расчет, срок погашения)
Скидка = tbillyield2disc (___, тип)

Описание

пример

Discount = tbillyield2disc(Yield,Settle,Maturity) преобразует доходность некоторых казначейских векселей в их соответствующие ставки дисконтирования.

пример

Discount = tbillyield2disc(___,Type) добавляет необязательный аргумент для Type.

Примеры

свернуть все

В этом примере используются:

Открыть сценарий в реальном времени

Учитывая счет казначейства с этими характеристиками, вычислите учетную ставку.

Yield = 0.0497;
Settle = '01-Oct-02';
Maturity = '31-Mar-03';

Discount = tbillyield2disc(Yield,Settle,Maturity)
Discount = 0.0485

В этом примере используются:

Открыть сценарий в реальном времени

Учитывая счет казначейства с этими характеристиками, вычислите ставку дисконтирования с использованием входных данных datetime.

Yield = 0.0497;
Settle = datetime('01-Oct-2002','Locale','en_US');
Maturity = datetime('31-Mar-2003','Locale','en_US');

Discount = tbillyield2disc(Yield,Settle,Maturity)
Discount = 0.0485

Входные аргументы

свернуть все

Доходность казначейских векселей, указанная как скаляр NTBILLSоколо-1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

Дата расчета казначейского векселя, указанная как скаляр или NTBILLSоколо-1 вектор серийных номеров дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения казначейского векселя, указанная как скаляр или NTBILLSоколо-1 вектор серийных номеров дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | char | datetime

(Необязательно) Тип выхода (определяет способ интерпретации значений, введенных в Yield), указанное как числовое значение 1 или 2 с использованием скаляра или NTBILLSоколо-1 вектор.

Примечание

База доходности, эквивалентная облигациям, является фактической/365. База доходности денежного рынка - actual/360.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ставки дисконтирования казначейских векселей, возвращенные как NTBILLSоколо-1 вектор.

Ссылки

[1] Формулы ценных бумаг с фиксированным доходом SIA для цены, доходности и начисленных процентов. Том 1, 3-е издание, стр. 44-45.

[2] Кргин, D. Справочник по глобальным расчетам фиксированного дохода. Уайли, 2002.

[3] Стигум, М., Робинсон, Ф. Денежный рынок и расчет облигаций. Макгроу-Хилл, 1996.

См. также

|

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка