Exponenta Banner
exponenta event banner

tbillval01

Значение одной базисной точки

свернуть все на странице

Синтаксис

[Val01Disc,Val01MMY,Val01BEY] = tbillval01 (Расчет, Срок)

Описание

пример

[Val01Disc,Val01MMY,Val01BEY] = tbillval01(Settle,Maturity) вычисляет стоимость одной базисной точки номинала казначейских векселей в размере 100 долл. США на основе учетной ставки, доходности денежного рынка или эквивалентной доходности облигаций.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как вычислить значение одной базисной точки для казначейского векселя со следующими датами расчета и срока.

Settle = '01-Mar-03';
Maturity = '30-June-03';
[Val01Disc, Val01MMY, Val01BEY] = tbillval01(Settle, Maturity)
Val01Disc = 0.0034

Val01MMY = 0.0034

Val01BEY = 0.0033
Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как использовать datetime входные данные для расчета стоимости одного базисного пункта с учетом казначейского векселя со следующими датами расчета и погашения. 

Settle = datetime(2003,3,1);
Maturity = datetime(2003,6,30);
[Val01Disc, Val01MMY, Val01BEY] = tbillval01(Settle, Maturity)
Val01Disc = 0.0034

Val01MMY = 0.0034

Val01BEY = 0.0033

Входные аргументы

свернуть все

Дата расчета казначейского векселя, указанная как скаляр или NTBILLSоколо-1 вектор серийных номеров дат, векторы символов даты или массивы datetime. Settle должно быть раньше, чем Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения казначейского векселя, указанная как скаляр или NTBILLSоколо-1 вектор серийных номеров дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Значение одной базисной точки ставки дисконтирования за каждые 100 долл. США, возвращаемое в виде NTBILLSоколо-1 вектор.

Стоимость одного базисного пункта доходности денежного рынка за каждые 100 долларов, возвращенная как NTBILLSоколо-1 вектор.

Стоимость одного базисного пункта доходности, эквивалентной облигациям, за каждые 100 долларов, возвращаемая в виде NTBILLSоколо-1 вектор.

Ссылки

[1] Формулы ценных бумаг с фиксированным доходом SIA для цены, доходности и начисленных процентов. Том 1, 3-е издание, стр. 44-45.

[2] Кргин, D. Справочник по глобальным расчетам фиксированного дохода. Уайли, 2002.

[3] Стигум, М., Робинсон, Ф. Денежный рынок и расчет облигаций. Макгроу-Хилл, 1996.

См. также

| | (инструментарий финансовых инструментов)

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка