cdsoptprice | Опционы дефолтного свопа плательщика цены и получателя кредита |
cdsrpv01 | Расчет рискованной приведенной стоимости базисной точки для кредитного дефолтного свопа |
Расчет цены одноименной опции CDS
В этом примере показано, как оценить одноименный параметр CDS с помощью cdsoptprice.
В этом примере показано, как оценить варианты индекса CDS с помощью cdsoptprice с прямой регулировкой разброса.
Опцион кредитный дефолтный своп (CDS) или кредитный дефолтный своп - это договор, предоставляющий держателю право, но не обязательство, заключать кредитный дефолтный своп в будущем.