exponenta event banner

Стратегии хеджирования с использованием опционов спреда

В этом примере показаны различные стратегии хеджирования для минимизации риска убытков на энергетическом рынке с использованием вариантов спреда трещин.

Общие сведения о параметрах распространения трещин

В нефтяной промышленности нефтепереработчики обеспокоены разницей между их затратами на сырье (сырая нефть) и ценами на продукцию (продукты переработки - бензин, мазут, дизельное топливо и так далее). Разница между этими двумя основными товарами называется спредом трещин. Она представляет собой маржу прибыли между сырой нефтью и нефтепродуктами.

Опцион на спред - это опцион на спред, в котором держатель имеет право, но не обязательство, заключать спотовый или форвардный спред-контракт. Варианты распространения трещин часто используются для защиты от снижения спреда трещин или для монетизации волатильности или ценовых ожиданий по спреду.

Пример 1: Защита полей с использованием опции распространения трещин 1:1

Маркетолог заинтересован в защите своей маржи бензина, поскольку текущие цены сильны. Стратегия распределения трещин используется для сохранения прибыли в следующем сезоне. В марте июньский фьючерс на нефть марки WTI находится на уровне $91,10 за баррель, а фьючерсный контракт на бензин RBOB - на уровне $2,72 за галлон. Стратегия маркетолога - это длительный призыв, включающий покупку фьючерсов на бензин RBOB и продажу фьючерсов на сырую нефть.

OldFormat = get(0, 'format');  
format bank

% Price and volatility of RBOB gasoline
Price1gallon = 2.72;          % $/gallon
Price1 = Price1gallon * 42;   % $/barrel
Vol1 = 0.39;

% Price and volatility of WTI crude oil
Price2 = 91.10;         % $/barrel
Vol2 = 0.34;

% Assume the following data
% Spread Option
Strike = 20; 
OptSpec = 'call'; 
Settle =   '01-March-2013';
Maturity = '01-June-2013';
Corr = 0.45;     % Correlation of underlying commodities

Определите RateSpec и StockSpec.

% Define RateSpec
Rate = 0.035;  
Compounding = -1;
Basis = 1;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, ...
    'EndDates', Maturity, 'Rates', Rate, 'Compounding', ...
    Compounding, 'Basis', Basis);

% Define StockSpec for the two assets
StockSpec1 = stockspec(Vol1, Price1);
StockSpec2 = stockspec(Vol2, Price2);

Цена варианта распространения трещин

Используйте функцию spreadbybjs в Toolbox™ «Финансовые инструменты» оценить опцион спреда с использованием модели Бьерксунда и Стенсланда.

Price = spreadbybjs(RateSpec, StockSpec1, StockSpec2, Settle, ...
                       Maturity, OptSpec, Strike, Corr)
Price = 
          9.91

Текущий разброс трещин между этими двумя основаниями составляет 23,14 доллара за баррель.

CrackSpread = Price1 - Price2    % $/barrel
CrackSpread = 
         23.14

Предположим, что к дню истечения срока годности июньские цены на сырую нефть снизятся до $90,34 за баррель, а цены на бензин вырастут до $2,89 за галлон. Изменения цен приводят к увеличению маржи прибыли маркетолога (новый подразумеваемый спред трещины) с $23,14/баррель до $31,04/баррель:

NewCrackSpread = (2.89 * 42) - 90.34
NewCrackSpread = 
         31.04

Поскольку маркетолог приобрел длительный звонок на 20 долларов, опцион теперь в деньгах на 11,04 доллара.

(NewCrackSpread - Strike)
ans = 
         11.04

Маркетолог заплатил $9,91 от долгого трескового звонка, это защищает маржу на $1,13.

(NewCrackSpread - Strike - Price)
ans = 
          1.13

Эта стратегия обеспечивает защиту маркетолога во время сценариев увеличения спреда.

Пример 2: Создание перекрытия с опциями разброса трещин

Нефтепереработчик заинтересован в покрытии своих фиксированных и операционных затрат, но все же получает прибыль от благоприятного движения на рынке. В марте майский фьючерс на нефть WTI находится на уровне $99,43 за баррель, а фьючерсный контракт на бензин RBOB - на уровне $3,04 за галлон. Нефтепереработчик считает, что спред между этими товарами $28,25 за баррель благоприятный. Из них $11 соответствует операционным и фиксированным затратам, а $17,25 - чистой марже переработки. Стратегия нефтепереработчика заключается в продаже спреда трещины путем продажи 10 фьючерсов на бензин RBOB и покупки 10 фьючерсов на нефть.

% Price and volatility of RBOB gasoline 
Price1gallon = 3.04;          % $/gallon
Price1 = Price1gallon * 42;   % $/barrel
Vol1 = 0.35;
Div1 = 0.0783;

% Price and volatility of WTI crude oil
Price2 = 99.43;         % $/barrel
Vol2 = 0.38;
Div2 = 0.0571;

Рафинер покупает 10 мая RBOB бензин трещины распространения ставит с ударной ценой $25.

% Spread Option
Strike = 25; 
OptSpec = 'put'; 
Settle =   '01-March-2013';
Maturity = '01-May-2013';
Corr = 0.30;      % Correlation of underlying commodities

Определите RateSpec и StockSpec.

% Define RateSpec
Rate = 0.035;  
Compounding = -1;
Basis = 1;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, ...
    'EndDates', Maturity, 'Rates', Rate, 'Compounding', ...
    Compounding, 'Basis', Basis);

% Define StockSpec for the two assets
StockSpec1 = stockspec(Vol1, Price1, 'Continuous', Div1);
StockSpec2 = stockspec(Vol2, Price2, 'Continuous', Div2);

Цена варианта распространения трещин

Используйте функцию spreadbyfd в Toolbox™ «Финансовые инструменты» для оценки опциона американского спреда с использованием метода конечных разниц.

                   
Price = spreadbyfd(RateSpec, StockSpec1, StockSpec2, Settle, ...
                   Maturity, OptSpec, Strike, Corr, 'AmericanOpt', 1)
Price = 
          6.61

По истечении срока действия опциона нефтепереработчик хеджировал бы стоимость закупки 10000 баррелей сырой нефти с выручкой от продажи 10000 баррелей бензина RBOB. Фьючерсный контракт представляет собой 1000 баррелей сырой нефти и 42000 галлонов бензина.

CostOfHedge = Price * 10000   % Option premium
CostOfHedge = 
      66122.24

Стоимость хеджирования составляет 66386 долларов США, чтобы реализовать и гарантировать, что ни падение цен на бензин RBOB, ни повышение цен на нефть WTI не снизят маржу переработки ниже 25 долларов США.

ProfitMargin = 14 * 10000   %$     
ProfitMargin = 
     140000.00

CrackingMargin = ProfitMargin - CostOfHedge 
CrackingMargin = 
      73877.76

Эта стратегия позволяет получить маржу в размере 73613 долл. США.

Другой стратегией для нефтепереработчика может быть покупка $22 по цене $5,38.

StrikeNew = 22;

PriceNew = spreadbyfd(RateSpec, StockSpec1, StockSpec2, Settle, ...
                       Maturity, OptSpec, StrikeNew, Corr, 'AmericanOpt', 1)
PriceNew = 
          5.36

На этот раз хеджирование стоило бы $53823, но оно также гарантирует 11 долларов за баррель или маржу крекинга $56176.

NewCostOfHedge = PriceNew * 10000   % Option premium
NewCostOfHedge = 
      53570.97

NewProfitMargin = 11 * 10000       
NewProfitMargin = 
     110000.00

CrackingMargin = NewProfitMargin - NewCostOfHedge
CrackingMargin = 
      56429.03

Пример 3: Использование ошейников для снижения затрат на хеджирование

Нефтепереработчик обеспокоен стоимостью хеджирования и решает использовать стратегию ошейника. В апреле спред трещины торгуется на уровне $4,23 за баррель. НПЗ не убежден, что заблокирует эту маржу, но также хочет защитить от изменения цен, в результате чего маржа НПЗ снизится менее чем на $4 за баррель.

% Price and volatility of heating oil
Price1gallon = 2.52;          % $/gallon
Price1 = Price1gallon * 42;   % $/barrel
Vol1 = 0.38;
Div1 = 0.0762;

% Price and volatility of WTI crude oil
Price2 = 101.61;         % $/barrel
Vol2 = 0.34;
Div2 = 0.1169;

Для реализации стратегии ошейника рафинер продает опцион спреда колл со страйком $4,50 и использует премиальный доход, чтобы компенсировать стоимость покупки опциона пут-спреда со страйком $4. Это позволяет нефтепереработчику получать выгоду, если рыночные цены повышаются, и защищает его, если рыночные цены снижаются.

% Assume the following data 
Strike = [4.50;4];
OptSpec = {'call';'put'}; 
Settle =   '01-April-2013';
Maturity = '01-June-2013';
Corr = 0.35;       % Correlation of underlying commodities

Определите RateSpec и StockSpec.

% Define RateSpec
Rate = 0.035;  
Compounding = -1;
Basis = 1;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, ...
    'EndDates', Maturity, 'Rates', Rate, 'Compounding', ...
    Compounding, 'Basis', Basis);

% Define StockSpec for the two assets
StockSpec1 = stockspec(Vol1, Price1, 'Continuous', Div1);
StockSpec2 = stockspec(Vol2, Price2, 'Continuous', Div2);

Цена вариантов распространения трещин

Используйте функцию spreadbybjs в Toolbox™ «Финансовые инструменты» оценить опционы спреда с использованием модели Бьерксунда и Стенсланда.

Price = spreadbybjs(RateSpec, StockSpec1, StockSpec2, Settle, ...
                       Maturity, OptSpec, Strike, Corr)
Price = 2×1

          7.06
          6.43

Стратегия ошейника позволяет нефтепереработчику снизить стоимость хеджирования до $0,63.

% CostOfHedge = Premium of Call - Premium of Put   
CostOfHedge = Price(1) - Price(2)
CostOfHedge = 
          0.63

Рафинер защищен, если разброс трещин сужается до менее чем $4. Если распространение трещины увеличится более чем до $4,50, нефтепереработчик не выиграет от этой суммы, если он хеджировал 100% всей своей рыночной подверженности.

set(0, 'format', OldFormat);