Exponenta Banner
exponenta event banner

Цена с использованием конечных разниц

Варианты цены с использованием методов Alternate Direction Implicit (ADI) и Crank-Nicolson с конечными разницами

Функции

spreadbyfdОпционы ценового европейского или американского спреда с использованием метода конечных разниц
spreadsensbyfdРасчет цены и чувствительности европейских или американских вариантов спреда с использованием метода конечных разниц
barrierbyfdРасчет цены опциона барьера методом конечных разниц
barriersensbyfdРасчет цены опциона барьера или чувствительности с использованием метода конечных разниц
dblbarrierbyfdРасчет цены опциона с двойным барьером с использованием метода конечных разниц
dblbarriersensbyfdРасчет цены опциона с двойным барьером и чувствительности с использованием метода конечных разниц
optstockbyfdРасчет опционных цен на ваниль методом конечных разниц
optstocksensbyfdРасчет цен опционов на ваниль или чувствительности с использованием метода конечных разниц
optByLocalVolFDЦена опциона по локальной модели волатильности с использованием конечных разниц
optSensByLocalVolFDЦена опциона и чувствительность по локальной модели волатильности с использованием конечных разниц
optByHestonFDЦена опциона по модели Heston с использованием конечных разниц
optSensByHestonFDЦена опциона и чувствительность по модели Heston с использованием конечных разниц
optByBatesFDЦена опциона по модели Бейтса с использованием конечных разниц
optSensByBatesFDЦена опциона и чувствительность по модели Бейтса с использованием конечных разниц
optByMertonFDЦена опциона по Merton76 модели с использованием конечных разниц
optSensByMertonFDЦена опциона и чувствительность по Merton76 модели с использованием конечных разниц

Примеры и способы

Стратегии хеджирования с использованием опционов спреда

В этом примере показаны различные стратегии хеджирования для минимизации риска убытков на энергетическом рынке с использованием вариантов спреда трещин.

Моделирование цен на электроэнергию со средней реверсией и скачкообразной диффузией

В этом примере показано, как моделировать цены на электроэнергию с использованием модели возврата среднего значения с сезонностью и компонентом скачка.

Понятия

Поддерживаемые функции производных энергии

Производные энергетические функции, поддерживаемые Financial Instruments Toolbox™.

Связанная информация

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка