Подход Longstaff-Schwartz Least Squares используется для оценки ожидаемой окупаемости американского опционного типа, который позволяет проводить ранние упражнения.
Ценовые европейские и американские опционы на спред
В этом примере показано, как оценить и рассчитать чувствительность для европейских и американских вариантов спреда с использованием различных методов.
Стратегии хеджирования с использованием опционов спреда
В этом примере показаны различные стратегии хеджирования для минимизации риска убытков на энергетическом рынке с использованием вариантов спреда трещин.
Опционы ценообразования с использованием метода Лонгстафа-Шварца
В этом примере показано, как оценить вариант качели с помощью моделирования Монте-Карло и метода Лонгстафа-Шварца.
Моделирование цен на электроэнергию со средней реверсией и скачкообразной диффузией
В этом примере показано, как моделировать цены на электроэнергию с использованием модели возврата среднего значения с сезонностью и компонентом скачка.
В этом примере показано, как оценить европейский азиатский опцион с помощью шести методов в Toolbox™ финансовых инструментов.
Поддерживаемые функции производных энергии
Производные энергетические функции, поддерживаемые Financial Instruments Toolbox™.