exponenta event banner

Цена с использованием моделирования Монте-Карло

Ценовой разброс, азиатские и ванильные опционы с использованием моделирования Монте-Карло с моделью ценообразования опционов Longstaff-Schwartz

Подход Longstaff-Schwartz Least Squares используется для оценки ожидаемой окупаемости американского опционного типа, который позволяет проводить ранние упражнения.

Функции

развернуть все

spreadbyls Варианты ценового европейского или американского спреда с использованием моделирования Монте-Карло
spreadsensbyls Расчет цены и чувствительности для европейских или американских вариантов спреда с использованием моделирования Монте-Карло
barrierbylsЦеновые европейские или американские варианты барьеров с использованием моделирования Монте-Карло
barriersensbylsРасчет цены и чувствительности для европейских или американских вариантов барьера с использованием моделирования Монте-Карло
dblbarrierbyblsЦеновые европейские варианты двойного барьера с использованием модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза
dblbarriersensbyblsРасчет цен и чувствительности для европейских вариантов с двойным барьером с использованием модели ценообразования опционов Black-Scholes
asianbyls Цены на европейские или американские азиатские варианты с использованием моделирования Монте-Карло
asiansensbyls Расчет цены и чувствительности для европейских или американских азиатских вариантов с использованием моделирования Монте-Карло
lookbackbylsЦеновые европейские или американские варианты обратного обзора с использованием моделирования Монте-Карло
lookbacksensbylsРасчет цены и чувствительности для европейских или американских вариантов просмотра с использованием моделирования Монте-Карло
optstockbyls Цена европейских, бермудских или американских вариантов ванили с использованием моделирования Монте-Карло
optstocksensbylsРасчет цены и чувствительности для европейских, бермудских или американских вариантов ванили с использованием моделирования Монте-Карло
optpricebysimВариант цены с моделируемыми базовыми значениями

Примеры и способы

Ценовые европейские и американские опционы на спред

В этом примере показано, как оценить и рассчитать чувствительность для европейских и американских вариантов спреда с использованием различных методов.

Стратегии хеджирования с использованием опционов спреда

В этом примере показаны различные стратегии хеджирования для минимизации риска убытков на энергетическом рынке с использованием вариантов спреда трещин.

Опционы ценообразования с использованием метода Лонгстафа-Шварца

В этом примере показано, как оценить вариант качели с помощью моделирования Монте-Карло и метода Лонгстафа-Шварца.

Моделирование цен на электроэнергию со средней реверсией и скачкообразной диффузией

В этом примере показано, как моделировать цены на электроэнергию с использованием модели возврата среднего значения с сезонностью и компонентом скачка.

Ценовые азиатские опционы

В этом примере показано, как оценить европейский азиатский опцион с помощью шести методов в Toolbox™ финансовых инструментов.

Понятия

Поддерживаемые функции производных энергии

Производные энергетические функции, поддерживаемые Financial Instruments Toolbox™.