Exponenta Banner
exponenta event banner

instcompound

Вариант «Создать составной»

свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instcombound (UOptSpec, UStrike, USettle, UE xercableDates, UAmericanOpt, COptSpec, CStrike, CSettle, CExercateDates, CAmericanOpt)
InstSet = instcombound (InstSet, UOptSpec, UStrike, USettle, UE xercureDates, UAmericanOpt, COptSpec, CStrike, CSettle, CExercableDates, CAAmericanOpt)
[GroupList, ClassList, TypeString] = instcombound

Описание

пример

InstSet = instcompound(UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates,CAmericanOpt) создает новый набор приборов, содержащий инструменты со составными опциями.

пример

InstSet = instcompound(InstSet,UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates,CAmericanOpt) добавляет инструменты со составными опциями к существующему набору инструментов.

пример

[FieldList,ClassList,TypeString] = instcompound содержит метаданные полей для инструмента «Составная опция».

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Определите составной опционный инструмент со следующими данными: 

UOptSpec = 'Call';
UStrike = 130;
USettle = '01-Jan-2012';
UExerciseDates = '01-Jan-2015';
UAmericanOpt = 0;
COptSpec = 'Put';
CStrike = 5;
CSettle = '01-Jan-2012';
CExerciseDates = '01-Jan-2014';
CAmericanOpt = 0;

InstSet = instcompound(UOptSpec, UStrike, USettle,UExerciseDates, ...
UAmericanOpt, COptSpec, CStrike, CSettle,CExerciseDates, CAmericanOpt)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'Compound'}
     FieldName: {{10x1 cell}}
    FieldClass: {{10x1 cell}}
     FieldData: {{10x1 cell}}


InstSet = instcompound(UOptSpec, UStrike, USettle,UExerciseDates, ...
UAmericanOpt, COptSpec, CStrike, CSettle,CExerciseDates)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'Compound'}
     FieldName: {{10x1 cell}}
    FieldClass: {{10x1 cell}}
     FieldData: {{10x1 cell}}

Просмотрите набор приборов. 

instdisp(InstSet)
Index Type     UOptSpec UStrike USettle        UExerciseDates UAmericanOpt COptSpec CStrike CSettle        CExerciseDates CAmericanOpt
1     Compound Call     130     01-Jan-2012    01-Jan-2015    0            Put      5       01-Jan-2012    01-Jan-2014    0

Входные аргументы

свернуть все

Переменная инструмента, заданная только при добавлении дополнительных инструментов в существующий набор инструментов. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Типы данных: struct

Определение базового варианта, указанного как 'call' или 'put' с использованием символьного вектора.

Типы данных: char

Базовое значение цены страйка опциона, указанное неотрицательным целым числом с использованием 1около-1 вектор.

Типы данных: double

Базовая дата расчета опциона или торговая дата, указанная как 1около-1 с использованием серийного номера даты или символьного вектора.

Типы данных: double | char

Базовая дата упражнения опциона, указанная как порядковый номер даты или символьный вектор даты:

  • Для европейского варианта используйте1около-1 вектор базовой даты упражнения. Для европейского варианта есть только один ExerciseDates на дату истечения срока действия опциона.

  • Для американского варианта используйте 1около-2 вектор нижележащих границ даты упражнения. Опцион может быть реализован на любую дату дерева. Если только один не -NaN дата указана, или если ExerciseDates является 1около-1, опцион может быть реализован между ValuationDate дерева акций и отдельного списка ExerciseDates.

Типы данных: double | char

Базовый тип опции, указанный как NINSTоколо-1 положительные целочисленные скалярные флаги со значениями:

  • 0 - Европейский

  • 1 - американский

Если UAmericanOpt является NaN или не указан, вариант является европейским вариантом.

Типы данных: double

Определение составного варианта, указанного как 'call' или 'put' использование символьного вектора или массива ячеек символьных векторов со значениями 'call' или 'put'.

Типы данных: char | cell

Значения цены страйка составного опциона для европейского и американского опциона, указанные неотрицательным целым числом с использованием NINSTоколо-1 матрица. Каждая строка является расписанием для одного варианта.

Типы данных: double

Составная дата расчета опциона или торговая дата, указанная как 1около-1 с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Составные даты упражнений, указанные как серийные номера дат или векторы символов дат:

  • Для европейского варианта используйтеNINSTоколо-1 матрица дат сложных упражнений. Каждая строка является расписанием для одного варианта. Для европейского варианта есть только один ExerciseDates на дату истечения срока действия опциона.

  • Для американского варианта используйте NINSTоколо-2 вектор границ даты комплексного упражнения. Для каждого инструмента опцион может быть реализован на любую древовидную дату между или включая пару дат в этой строке. Если только один не -NaN дата указана, или если ExerciseDates является NINSTоколо-1, опцион может быть реализован между ValuationDate дерева акций и отдельного списка ExerciseDates.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Составной тип опции, указанный как NINSTоколо-1 положительные целочисленные скалярные флаги со значениями:

  • 0 - Европейский

  • 1 - американский

Если CAmericanOpt является NaN или не указан, вариант является европейским вариантом.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращаемых в виде структуры. Инструменты разбиваются по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор строки или строку для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Имя каждого поля данных для инструмента со составными опциями, возвращаемое как NFIELDSоколо-1 клеточный массив символьных векторов.

Класс данных для каждого поля, возвращаемый как NFIELDSоколо-1 клеточный массив символьных векторов. Класс определяет способ синтаксического анализа аргументов. Допустимыми векторами символов являются 'dble', 'date', и 'char'.

Тип инструмента, возвращаемый как символьный вектор. Для дополнительного инструмента Compound, TypeString = 'Compound'.

Подробнее

свернуть все

Составной вариант

Составная опция в основном является опцией для опции; он дает держателю право купить или продать другой опцион.

При комбинированном опционе основным инструментом является ванильный опцион на акции. Таким образом, составные опционы имеют две цены страйка и две даты упражнений. Дополнительные сведения см. в разделе Составная опция.

См. также

| |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка