instrangefloat

Сконструировать прибор для обозначения диапазона

Синтаксис

ISet = instrangefloat(Spread,Settle,Maturity,RateSched,Reset,Basis,Principal,EndMonthRule) ISet = instrangefloat(ISet,Spread,Settle,Maturity,RateSched,Reset,Basis,Principal,EndMonthRule)

Описание

ISet = instrangefloat(Spread,Settle,Maturity,RateSched,Reset,Basis,Principal,EndMonthRule) создает инструмент диапазона из массивов данных.

ISet = instrangefloat(ISet,Spread,Settle,Maturity,RateSched,Reset,Basis,Principal,EndMonthRule) добавляет новый прибор диапазона к существующему набору приборов.

Входные аргументы

`Spread`	Количество базисных пунктов над эталонной ставкой.
`Settle`	`NINST`около-`1` вектор дат, представляющий дату расчета ноты с плавающей ставкой.
`Maturity`	`NINST`около-`1` вектор дат, представляющий дату погашения ноты с плавающей ставкой.
`RateSched`	`NINST`около-`1` вектор структур, представляющий диапазон ставок, в пределах которых денежные потоки ненулевые. Каждый элемент массива структуры содержит два поля: `RateSched.Dates` — `NDates`около-`1` массив ячеек дат, соответствующих расписанию диапазона. `RateSched.Rates` —`NDates`около-`2` массив с первым столбцом, содержащим нижнюю границу диапазона, и вторым столбцом, содержащим верхнюю границу диапазона. Денежный поток на дату `RateSched.Dates`(n) ненулевое значение для скоростей в диапазоне `RateSched.Rates`(n, 1) <`Rate` < `RateSched.Rate` (n, 2).
`Reset`	(Необязательно) `NINST`около-`1` вектор, представляющий частоту платежей в год. По умолчанию: `1`
`Basis`	(Необязательно) Дневной подсчет прибора. Вектор целых чисел. 0 = факт/факт 1 = 30/360 (SIA) 2 = фактически/360 3 = факт/365 4 = 30/360 (BMA) 5 = 30/360 (ISDA) 6 = 30/360 (европейский) 7 = факт/365 (японский) 8 = факт/факт (ICMA) 9 = факт/360 (ICMA) 10 = факт/365 (ICMA) 11 = 30/360E (ICMA) 12 = факт/365 (ISDA) 13 = BUS/252 Дополнительные сведения см. в разделе Базис. По умолчанию: `0` (фактические/фактические)
`Principal`	(Необязательно) `NINST`около-`1` вектор условной суммы основного долга. По умолчанию: `100`
`EndMonthRule`	(Необязательно) `NINST`Вектор -by-1 для правила конца месяца. Значения: `1` (в действительности) и `0` (не действует). По умолчанию: `1` (фактически)

Примечание

Аргументы данных - это количество инструментов NINSTоколо-1 векторы, скалярные или пустые. Заполните векторы неуказанных записей NaN. Для создания инструмента требуется только один аргумент данных. Остальные матрицы можно опустить или передать в виде пустых матриц. []. Однако невозможно оценить инструмент при использовании функции расчета цены ноты диапазона, если отсутствует какой-либо из необходимых входных аргументов.

Выходные аргументы

ISet

Переменная, содержащая набор инструментов. Приборы делятся по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор строки или символьный вектор для каждого прибора. Значения:

FieldList — NFIELDSоколо-1 массив ячеек символьных векторов, содержащий имя каждого поля данных для данного типа прибора.
ClassList — NFIELDSоколо-1 массив ячеек символьных векторов, перечисляющий класс данных каждого поля. Класс определяет способ синтаксического анализа аргументов. Допустимыми векторами символов являются'dble', 'date', и 'char'.
TypeString - символьный вектор, определяющий тип добавляемого инструмента. TypeString = 'RangeFloat'.

Для получения дополнительной информации, на ISet посмотрите instget.

Примеры

свернуть все

Создание прибора с указанием диапазона

Открыть сценарий в реальном времени

Создайте портфель инструментов с примечанием по диапазону.

Spread = 100;
Settle = 'Jan-1-2011';
Maturity = 'Jan-1-2014';

RateSched.Dates = {'Jan-1-2012'; 'Jan-1-2013'  ; 'Jan-1-2014'};
RateSched.Rates  = [0.045 0.055; 0.0525  0.0675; 0.06 0.08];

% Create InstSet
InstSet = instrangefloat(Spread, Settle, Maturity, RateSched);

% Display the portfolio instrument
instdisp(InstSet)

Index Type       Spread Settle         Maturity       RateSched FloatReset Basis Principal EndMonthRule
1     RangeFloat 100    01-Jan-2011    01-Jan-2014    [Struct]  1          0     100       1

Добавьте в портфель второй инструмент примечания по диапазону. Примечание второго диапазона:

Spread2 = 200;
Settle2 = 'Jan-1-2011';
Maturity2 = 'Jan-1-2013';
RateSched2.Dates = {'Jan-1-2012'; 'Jan-1-2013'};
RateSched2.Rates  = [0.048 0.059; 0.055  0.068];

InstSet = instrangefloat(InstSet, Spread2, Settle2, Maturity2, RateSched2);

% Display the portfolio instrument
instdisp(InstSet)

Index Type       Spread Settle         Maturity       RateSched FloatReset Basis Principal EndMonthRule
1     RangeFloat 100    01-Jan-2011    01-Jan-2014    [Struct]  1          0     100       1           
2     RangeFloat 200    01-Jan-2011    01-Jan-2013    [Struct]  1          0     100       1

Подробнее

свернуть все

Прибор с указанием диапазона

Нота диапазона - это структурированная (связанная с рынком) ценная бумага, купонная ставка которой равна базовой ставке, если базовая ставка находится в пределах определенного диапазона.

Если ссылочная ставка находится за пределами диапазона, купонная ставка для этого периода равна 0. Этот вид инструмента дает держателю право на денежные потоки, которые зависят от уровня определенной ссылочной процентной ставки и являются положительными. Держатель банкноты получает прямой доступ к эталонной ставке. В обмен на недостаток, заключающийся в том, что проценты не выплачиваются за время, оставленное диапазоном, они предлагают более высокие купонные ставки, чем сопоставимые стандартные продукты, такие как ванильные плавающие купюры.

Ссылки

Джарроу, Роберт. «Моделирование ценных бумаг с фиксированным доходом и процентных ставок». Стэнфордский отдел экономики и финансов. 2-е издание. 2002.

См. также

Темы

Представлен в R2012a

Документация