Создать инструмент для создания облигаций
InstSet = instbond(CouponRate,Settle,Maturity)
InstSet = instbond(InstSet,CouponRate,Settle,Maturity)
InstSet = instbond(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate,StartDate,Face)
[ содержит метаданные полей для инструмента Bond.FieldList,ClassList,TypeString] = instbond
Создайте новую переменную прибора со следующей информацией:
CouponRate= [0.035;0.04]; Settle= 'Nov-1-2013'; Maturity = 'Nov-1-2014'; Period =1; InstSet = instbond(CouponRate, Settle, Maturity, ... Period)
InstSet = struct with fields:
FinObj: 'Instruments'
IndexTable: [1x1 struct]
Type: {'Bond'}
FieldName: {{11x1 cell}}
FieldClass: {{11x1 cell}}
FieldData: {{11x1 cell}}
Просмотрите набор приборов.
instdisp(InstSet)
Index Type CouponRate Settle Maturity Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face 1 Bond 0.035 01-Nov-2013 01-Nov-2014 1 0 1 NaN NaN NaN NaN 100 2 Bond 0.04 01-Nov-2013 01-Nov-2014 1 0 1 NaN NaN NaN NaN 100
InstSet - Переменная КИППеременная инструмента, указанная только при добавлении инструментов Bond к существующему набору инструментов. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.
Типы данных: struct
CouponRate - Ставка купона с указанием годовой процентной ставкиСтавка купона с указанием годовой процентной ставки, указанной как NINSTоколо-1 вектор или NINSTоколо-1 массив ячеек десятичных годовых ставок или десятичных годовых ставок. Для последнего случая вариативного купонного расписания каждый элемент массива ячеек является NumDatesоколо-2 массив ячеек, где первый столбец - даты, а второй столбец - связанная с ним скорость. Дата указывает последний день, когда действительна ставка купона.
Типы данных: double | cell
Settle - Сроки расчетаДаты расчета, указанные как скаляр или NINSTоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат или векторов символов даты.
Примечание
Settle должно быть раньше, чем Maturity.
Типы данных: double | char
Maturity - Сроки погашенияСроки погашения, указанные как скалярные или NINSTоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат или векторов символов даты.
Типы данных: double | char
Period - Купоны в год2 в год (по умолчанию) | вектор(Необязательно) Купоны в год, указанные как скаляр или NINSTоколо-1 вектор. Значения для Period являются 1, 2, 3, 4, 6, и 12.
Типы данных: double
Basis - Количество дней0 (факт/факт) (по умолчанию) | целое число от 0 кому 13(Необязательно) Базис числа дней, указанный как скаляр или NINSTоколо-1 вектор.
0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = фактически/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252
Дополнительные сведения см. в разделе Базис.
Типы данных: double
EndMonthRule - флаг правила конца месяца для генерации дат, когда Maturity - дата окончания месяца, имеющего 30 или менее дней1 (в действии) (по умолчанию) | неотрицательное целое число [0,1](Необязательно) Флаг правила конца месяца для генерации дат, когда Maturity - дата конца месяца, имеющая 30 или менее дней, указанная как скаляр или неотрицательное целое число [0, 1] с использованием NINSTоколо-1 вектор.
0 = Игнорировать правило, означающее, что дата купонной выплаты облигации всегда совпадает с числовым днем месяца.
1 = Установить правило, означающее, что дата купонной выплаты облигации всегда является последним фактическим днем месяца.
Типы данных: logical
IssueDate - Дата выпуска облигаций(Необязательно) Дата выпуска облигаций, указанная как скаляр или NINSTоколо-1 с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double | char
FirstCouponDate - нерегулярная дата первого купона(Необязательно) Нерегулярная дата первого купона, указанная как скаляр или NINSTоколо-1 с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.
Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба указаны, FirstCouponDate имеет приоритет при определении структуры купонных выплат. Если не указать FirstCouponDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.
Типы данных: double | char
LastCouponDate - нерегулярная дата последнего купона(Необязательно) Нерегулярная дата последнего купона, указанная как скаляр или NINSTоколо-1 с использованием серийного неотрицательного номера даты или вектора символов даты.
При отсутствии указанного FirstCouponDate, указанный LastCouponDate определяет структуру купона облигации. Купонная структура облигации усечена в LastCouponDateнезависимо от того, куда она попадает, и следует только дата денежного потока погашения облигации. Если не указать LastCouponDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.
Типы данных: double | char
StartDate - Форвардная дата начала платежейSettle дата (по умолчанию) | серийный номер даты | вектор символов датыФорвардная начальная дата платежей (дата, с которой рассматривается денежный поток облигации), указанная как скаляр или NINSTоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат или векторов символов даты.
Если не указать StartDate, дата начала действия - Settle дата.
Типы данных: char | double
Face - Номинал100
(по умолчанию) | неотрицательное значение | массив ячеек неотрицательных значений(Необязательно) Грань или номинальное значение, указанное как скаляр или NINSTоколо-1 вектор неотрицательных номиналов или NINSTоколо-1 массив ячеек перечней номиналов или номиналов. В последнем случае каждый элемент массива ячеек является NumDatesоколо-2 массив ячеек, где первый столбец - даты, а второй столбец - связанные с ним номинальные значения. Дата указывает последний день, когда номинал является действительным.
Типы данных: cell | double
InstSet - Переменная, содержащая набор инструментовПеременная, содержащая набор инструментов, возвращаемых в виде структуры. Инструменты разбиваются по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор строки или строку для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.
FieldList - Наименование каждого поля данных для инструмента «Облигация» Имя каждого поля данных для инструмента Bond, возвращаемого как NFIELDSоколо-1 клеточный массив символьных векторов.
ClassList - Класс данных для каждого поляКласс данных для каждого поля, возвращаемый как NFIELDSоколо-1 клеточный массив символьных векторов. Класс определяет способ синтаксического анализа аргументов. Допустимыми векторами символов являются 'dble', 'date', и 'char'.
TypeString - Тип прибораТип инструмента, возвращаемый как символьный вектор. Для инструмента Bond, TypeString = 'Bond'.
hjmprice | instaddfield | instdisp | instget | intenvprice
Имеется измененная версия этого примера. Открыть этот пример с помощью изменений?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.