Exponenta Banner
exponenta event banner

IRFitOptions

Создание определенных опций для подгонки объекта кривой процентной ставки

Класс

@IRFitOptions

Синтаксис

myfitoptions = IRFitOptions(InitialGuess)
myfitoptions = IRFitOptions(InitialGuess,Name,Value)

Аргументы

InitialGuess

Начальное предположение для параметров функции кривой. Вектор значений для начальной точки оптимизации.

FitType

(Необязательно) Price, Yield, или DurationWeightedPrice определяет, какое значение минимизировано в процессе аппроксимации кривой. Значение по умолчанию: DurationWeightedPrice.

UpperBound

(Необязательно) Нижняя граница для параметров функции кривой.

LowerBound

(Необязательно) Верхняя граница для параметров функции кривой.

OptOptions

(Необязательно) Параметры решателя оптимизации, созданные с помощью optimoptions из Toolbox™ оптимизации (optimset также поддерживается).

Описание

myfitoptions = IRFitOptions(InitialGuess,Name,Value) создает IRFitOptions структура с начальным предположением или с начальным предположением и границами. Необходимо ввести необязательные аргументы для FitType, UpperBound, LowerBound, и OptOptions как пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Примечание

IRFitOptions конструктор должен использоваться с fitFunction метод при построении пользовательской функции фитинга.

Примеры

myfitoptions = IRFitOptions([7 2 1 0],'FitType','yield')
myfitoptions = 

  Properties:
         FitType: 'yield'
    InitialGuess: [7 2 1 0]
      UpperBound: []
      LowerBound: []
      OptOptions: []

См. также

Темы

Представлен в R2008b

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка