Exponenta Banner
exponenta event banner

Объекты кривой процентных ставок и поток операций

Структура класса

Структура классов Toolbox™ финансовых инструментов поддерживает объекты кривой процентных ставок. Структура класса поддерживает пять классов.

Структура класса

Имя класса

Описание

@ IRCurve

Базовый абстрактный класс для кривых процентной ставки. IRCurve - абстрактный класс; нельзя создавать экземпляры непосредственно. Можно создавать IRFunctionCurve и IRDataCurve объекты, производные от этого класса.

@ IRDataCurve

Создание представления кривой процентных ставок с датами и данными. IRDataCurve создается непосредственно путем указания дат и соответствующих процентных ставок или коэффициентов дисконтирования, или можно загрузить IRDataCurve объект из рыночных данных.

@ IRFфункциональная кривая

Создает представление кривой процентной ставки с функцией. IRFunctionCurve создается непосредственно путем указания дескриптора функции, или можно подогнать функцию к рыночным данным с помощью методов IRFunctionCurve объект.

@ IRBootstrapOptions

IRBootstrapOptions объект позволяет указать параметры, относящиеся к начальной загрузке IRDataCurve объект.

@ IRFitOptions

IRFitOptions объект позволяет задать опции, относящиеся к процессу фитинга для IRFunctionCurve объект.

Поток операций с использованием объектов кривой процентных ставок

Поддерживаемая модель потока операций для использования объектов кривой процентных ставок:

  1. Создание кривой процентных ставок на основе IRDataCurve объект или IRFunctionCurve объект.

    • Создание IRDataCurve объект:

      • Используйте векторы дат и данных с методами интерполяции.

      • Использование начальной загрузки на основе рыночных инструментов.

      Дополнительные сведения о создании IRDataCurve см. раздел Создание объекта IRDataCurve.

    • Создание IRFunctionCurve объект:

      • Укажите дескриптор функции.

      • Подгонка функции с использованием модели Нельсона-Сигеля, модели Свенссона или сглаживающей сплайновой модели.

      • Подгонка пользовательской функции.

  2. Использование методов IRDataCurve или IRFunctionCurve объекты для извлечения кривых форварда, нуля, коэффициента дисконтирования или номинальной доходности для объекта кривой процентной ставки.

  3. Преобразовать кривую процентной ставки из IRDataCurve или IRFunctionCurve объект в RateSpec структура. Это RateSpec структура идентична RateSpec произведенные функцией intenvset. Использование RateSpec для объекта кривой процентной ставки можно затем использовать функции инструментария финансовых инструментов для моделирования структуры процентной ставки и цены.

См. также

| | |

Связанные темы

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка