@ IRFфункциональная кривая

Представление объекта кривой процентной ставки с использованием функции

Иерархия
Описание
Конструктор
Общие свойства только для чтения
Методы

Иерархия

Суперклассы: @IRCurve

Подклассы: Нет

Описание

IRFunctionCurve является представлением объекта кривой процентной ставки. Этот объект можно создать непосредственно путем указания дескриптора функции, или функция может быть адаптирована к рыночным данным с помощью методов объекта. После построения объекта кривой процентных ставок; вы можете:

Рассчитайте форвардные и нулевые ставки и определите номинальные доходности.
Извлеките коэффициенты дисконтирования.
Преобразовать в RateSpec структура; это идентично RateSpec структура, создаваемая функцией intenvset.

Конструктор

IRFunctionCurve

Общие свойства только для чтения

Имя	Описание
`Type`	Тип кривой процентной ставки: `zero`, `forward`, или `discount`.
`Settle`	Скаляр для `Settle` дата кривой.
`Compounding`	Скаляр, задающий частоту объединения в год для `IRCurve` объект: -1 = непрерывное компаундирование 1 = Годовое суммирование 2 = Полугодичное объединение (по умолчанию) 3 = Три раза в год 4 = Квартальное суммирование 6 = Компаундирование раз в два месяца 12 = ежемесячное суммирование
`Basis`	База подсчета дней кривой процентных ставок. Вектор целых чисел. 0 = факт/факт (по умолчанию) 1 = 30/360 (SIA) 2 = фактически/360 3 = факт/365 4 = 30/360 (BMA) 5 = 30/360 (ISDA) 6 = 30/360 (европейский) 7 = факт/365 (японский) 8 = факт/факт (ICMA) 9 = факт/360 (ICMA) 10 = факт/365 (ICMA) 11 = 30/360E (ICMA) 12 = факт/факт (ISDA) 13 = BUS/252 Дополнительные сведения см. в разделе Базис.
`FunctionHandle`	Дескриптор функции, определяющий кривую процентной ставки. Дополнительные сведения об определении дескриптора функции см. в документации по основам программирования MATLAB ®.
`Parameters`	Подогнанные параметры для функции.

Методы

Следующая таблица содержит ссылки на методы с вспомогательными справочными страницами, включая примеры.

Метод	Описание
`getForwardRates`	Возвращает форвардные ставки для дат ввода.
`getZeroRates`	Возвращает нулевые ставки для дат ввода.
`getDiscountFactors`	Возвращает коэффициенты дисконтирования для дат ввода.
`getParYields`	Возвращает значения доходности для входных дат.
`toRateSpec`	Преобразует в `RateSpec` объект. Это идентично `RateSpec` структура, создаваемая функцией `intenvset`.
`fitSvensson`	Соответствует функции Свенссона рыночным данным.
`fitNelsonSiegel`	Соответствует функции Нельсона-Сигеля рыночным данным.
`fitSmoothingSpline`	Соответствует сглаживающей сплайн-функции рыночным данным.
`fitFunction`	Соответствует пользовательской функции рыночным данным.

См. также

Документация