Exponenta Banner
exponenta event banner

mbsdurp

Продолжительность ипотечного пула по заданной цене

свернуть все на странице

Синтаксис

[YearDuration, ModDuration] = mbsdurp (Цена, Расчет, Срок исполнения, Дата создания, Ставка)
[YearDuration, ModDuration] = mbsdurp (___, CouponRate, Delay, PrepaySpeed, PrepayMatrix)

Описание

пример

[YearDuration,ModDuration] = mbsdurp(Price,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate) вычисляет обеспеченность, обеспеченную ипотекой, Macaulay (YearDuration) в годах и изменен (ModDuration) продолжительности в годах, с учетом временной информации, цены при расчете и, необязательно, модели предоплаты.

пример

[YearDuration,ModDuration] = mbsdurp(___,CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix) указывает параметры, использующие один или несколько необязательных аргументов в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как найти продолжительность ипотечного пула с обеспеченностью ипотекой со следующими характеристиками.

Price = 101;
Settle = datenum('15-Apr-2002');
Maturity = datenum('1 Jan 2030');
IssueDate = datenum('1-Jan-2000');
GrossRate = 0.08125;
CouponRate = 0.075;;
Delay = 14;
Speed = 100;

[YearDuration, ModDuration] = mbsdurp(Price, Settle, Maturity,... 
IssueDate, GrossRate, CouponRate, Delay, Speed)
YearDuration = 6.4380

ModDuration = 6.2080

Входные аргументы

свернуть все

Чистая цена за каждые 100 долларов США, указанные как NMBSоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Даты расчета, указанные как NMBSоколо-1 вектор порядковых номеров дат или массив ячеек символьных векторов. Settle должно быть раньше, чем Maturity.

Типы данных: double | cell

Сроки погашения, указанные как NMBSоколо-1 вектор порядковых номеров дат или массив ячеек символьных векторов.

Типы данных: double | cell

Сроки погашения, указанные как NMBSоколо-1 вектор порядковых номеров дат или массив ячеек символьных векторов.

Типы данных: double | cell

Валовая купонная ставка (включая комиссии), указанная как NMBSоколо-1 вектор числовых десятичных разрядов.

Типы данных: double

(Необязательно) Чистая купонная ставка, указанная как NMBSоколо-1 вектор числовых десятичных разрядов.

Типы данных: double

(Необязательно) Задержка в днях, указанная как NMBSоколо-1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Скорость относительно стандарта PSA, указанная как NMBSоколо-1 вектор. Стандарт PSA: 100.

Примечание

Установите PrepaySpeed кому [] при вводе настраиваемого PrepayMatrix.

Типы данных: double

(Необязательно) Настраиваемый вектор предоплаты, указанный как NaN-добавленная матрица размера max(TermRemaining)около-NMBS. Каждый столбец соответствует каждому залоговому обеспечению, а каждая строка соответствует каждому месяцу после расчета.

Примечание

Использовать PrepayMatrix только когда PrepaySpeed не указан.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Длительность Маколея в годах, возвращенная в виде скалярного числового.

Измененная продолжительность в годах, возвращенная в виде скалярного числа.

Ссылки

[1] Единообразная практика PSA, SF-49

См. также

| | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка