Exponenta Banner
exponenta event banner

mbswal

Средневзвешенный срок службы ипотечного пула

свернуть все на странице

Синтаксис

WAL = mbswal (Расчет, Срок погашения, Дата разработки, Тариф)
WAL = mbswal (___ CouponRate, Delay, PrepaySpeed, PrepayMatrix)

Описание

пример

WAL = mbswal(Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate) вычисляет средневзвешенный срок службы (в количестве лет) ипотечного пула, измеренный с даты расчета.

пример

WAL = mbswal(___CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix) указывает параметры, использующие один или несколько необязательных аргументов в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как определить средневзвешенный срок службы ипотечного пула с учетом сквозного обеспечения со следующими характеристиками.

Settle = datenum('15-Apr-2002');
Maturity = datenum('1 Jan 2030');
IssueDate = datenum('1-Jan-2000');
GrossRate = 0.08125;
CouponRate = 0.075;
Delay = 14;
Speed = 100;

WAL = mbswal(Settle, Maturity, IssueDate, GrossRate, ... 
CouponRate, Delay, Speed)
WAL = 10.5477

Входные аргументы

свернуть все

Дата расчета, указанная как NMBSоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат или массива ячеек векторов символов даты. Settle должно быть раньше, чем Maturity.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения, указанная как NMBSоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат или массива ячеек векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Дата выпуска, указанная как NMBSоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат или массива ячеек векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Валовая купонная ставка (включая комиссии), указанная как NMBSоколо-1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Чистая купонная ставка, указанная как NMBSоколо-1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Задержка (в днях) между оплатой от домовладельца и получением держателем облигаций, указанная как NMBSоколо-1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Скорость относительно стандарта PSA, указанная как NMBSоколо-1 вектор. Стандарт PSA: 100.

Примечание

Установите PrepaySpeed кому [] при вводе настраиваемого PrepayMatrix.

Типы данных: double

(Необязательно) Настраиваемый вектор предоплаты, указанный как NaN-добавленная матрица размера max(TermRemaining)около-NMBS. Каждый столбец соответствует каждому залоговому обеспечению, а каждая строка соответствует каждому месяцу после расчета.

Примечание

Использовать PrepayMatrix только когда PrepaySpeed не указан.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Средневзвешенная жизнь (WAL) MBS, в количестве лет, возвращенных как NMBSоколо-1 вектор.

Ссылки

[1] Единообразная практика PSA, SF-49

См. также

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка