Exponenta Banner
exponenta event banner

Обеспеченные ипотекой ценные бумаги

Транзитные денежные потоки по ипотеке, ценообразование инструментов CMO

Обеспечение, обеспеченное ипотекой (MBS) - это тип обеспечения, обеспеченного активами, которое обеспечивается ипотекой или, как правило, «пулом» ипотечных кредитов. Эта панель инструментов предоставляет функциональные возможности для оценки цены, вычисления чувствительности, расчета денежного потока и выполнения анализа предоплаты для MBS («сквозной») и залогового ипотечного обязательства (CMO).

Часто просматриваемые темы
  • Прохождение ипотеки
    Определение денежных потоков, выпуклости и продолжительности для ипотечных пулов, скорректированных с учетом опционов спредов и скорости предоплаты модели
  • Залоговые обязательства
    Создание денежных потоков, расчет цен и анализ чувствительности для CMO

Характерные примеры

Prepayment Modeling with a Two Factor Hull White Model and a LIBOR Market Model

Моделирование предоплаты с двухфакторной белой моделью корпуса и рыночной моделью LIBOR

Моделирование предоплаты в MATLAB ® с использованием функциональных возможностей Toolbox™ финансовых инструментов. В частности, вариант модели предоплаты Richard and Roll реализуется с использованием двухфакторной модели процентной ставки Hull-White и модели рынка LIBOR для моделирования будущих путей процентной ставки. Обеспеченность, поддерживаемая ипотекой, оценивается как с использованием пользовательских моделей предоплаты, так и моделей предоплаты по умолчанию.

Открыть сценарий
Create PAC and Sequential CMO

Создание PAC и последовательного CMO

Используйте базовый пул MBS для 30-летней ипотеки с фиксированной ставкой, чтобы определить облигацию PAC, а затем определить последовательную CMO.

Открыть сценарий в реальном времени

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка