Exponenta Banner
exponenta event banner

stttimespec

Определение временной структуры для стандартного триномиального дерева

свернуть все на странице

Синтаксис

TimeSpec = stttimespec (ValuationDate, Зрелость, NumPeriods)

Описание

пример

TimeSpec = stttimespec(ValuationDate,Maturity,NumPeriods) создает временную спецификацию для стандартного триномиального (STT) дерева.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создать RateSpec. 

StartDates = 'Jan-1-2014'; 
EndDates = 'Jan-1-2018'; 
Rates = 0.025; 
Basis = 1; 
Compounding = -1;

RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates,'EndDates',...
EndDates, 'Rates', Rates,'Compounding', Compounding, 'Basis', Basis)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.9048
            Rates: 0.0250
         EndTimes: 4
       StartTimes: 0
         EndDates: 737061
       StartDates: 735600
    ValuationDate: 735600
            Basis: 1
     EndMonthRule: 1

Создать StockSpec. 

AssetPrice = 110; 
Sigma = 0.22; 
Div = 0.02; 
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, 'continuous', Div)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.2200
         AssetPrice: 110
       DividendType: {'continuous'}
    DividendAmounts: 0.0200
    ExDividendDates: []

Создать STTTimespec и STTTree. 

NumPeriods = length(cfdates(StartDates,EndDates,12));
TimeSpec = stttimespec(StartDates, EndDates, NumPeriods)
TimeSpec = struct with fields:
           FinObj: 'STTTimeSpec'
    ValuationDate: 735600
         Maturity: 737061
       NumPeriods: 48
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1
             tObs: [1x49 double]
             dObs: [1x49 double]


STTT = stttree(StockSpec, RateSpec, TimeSpec)
STTT = struct with fields:
       FinObj: 'STStockTree'
    StockSpec: [1x1 struct]
     TimeSpec: [1x1 struct]
     RateSpec: [1x1 struct]
         tObs: [1x49 double]
         dObs: [1x49 double]
        STree: {1x49 cell}
        Probs: {1x48 cell}

Входные аргументы

свернуть все

Дата, обозначающая дату расчета цены, и первое наблюдение в дереве, указанное как скаляр с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Дата, обозначающая глубину дерева, заданная как скаляр с помощью серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Определяет количество шагов времени в дереве, указанное как скаляр с использованием неотрицательного целого значения.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Формат времени для стандартного триномиального (STT) дерева, возвращаемого как структура.

См. также

Представлен в R2015b

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка