Exponenta Banner
exponenta event banner

stttree

Построение стандартного триномиального дерева

свернуть все на странице

Синтаксис

STTTree = stttree (StockSpec, RateSpec, TimeSpec)

Описание

пример

STTTree = stttree(StockSpec,RateSpec,TimeSpec) создает стандартное триномиальное (STT) дерево.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создать RateSpec. 

StartDates = 'Jan-1-2014'; 
EndDates = 'Jan-1-2018'; 
Rates = 0.025; 
Basis = 1; 
Compounding = -1;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates,...
'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates,'Compounding', Compounding, 'Basis', Basis)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.9048
            Rates: 0.0250
         EndTimes: 4
       StartTimes: 0
         EndDates: 737061
       StartDates: 735600
    ValuationDate: 735600
            Basis: 1
     EndMonthRule: 1

Создать StockSpec. 

AssetPrice = 55; 
Sigma = 0.22; 
Div = 0.02; 
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, 'continuous', Div)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.2200
         AssetPrice: 55
       DividendType: {'continuous'}
    DividendAmounts: 0.0200
    ExDividendDates: []

Создание стандартного триномиального дерева (STTTree). 

NumSteps = 8;
TimeSpec = stttimespec(StartDates, EndDates, NumSteps);
STTT = stttree(StockSpec, RateSpec, TimeSpec)
STTT = struct with fields:
       FinObj: 'STStockTree'
    StockSpec: [1x1 struct]
     TimeSpec: [1x1 struct]
     RateSpec: [1x1 struct]
         tObs: [0 0.5000 1 1.5000 2 2.5000 3 3.5000 4]
         dObs: [1x9 double]
        STree: {1x9 cell}
        Probs: {1x8 cell}

Входные аргументы

свернуть все

Спецификация запаса для базового основного средства, указанная с помощью StockSpec получено из stockspec. Для получения информации о спецификации заготовки см. stockspec.

stockspec может обрабатывать другие типы базовых активов. Например, акции, фондовые индексы и товары. Если дивиденды не указаны в StockSpec, дивиденды принимаются как 0.

Типы данных: struct

Определение срока действия процентной ставки для кривой начальной безрисковой ставки, указанной RateSpec получено из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки см. intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация компоновки времени дерева, заданная с помощью stttimespec для определения дат наблюдения стандартного триномиального (STT) дерева.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Дерево, определяющее информацию о запасах и времени для стандартного триномиального (STT) дерева, возвращаемого в виде древовидной структуры.

См. также

Темы

Представлен в R2015b

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка