selstruc

Выбор порядка моделей для моделей ARX с одним выходом

Синтаксис

nn = selstruc(v)
[nn,vmod] = selstruc(v,c)

Описание

Примечание

Использовать selstruc только для систем с одним выходом. selstruc поддерживает системы с одним и несколькими входами.

selstruc является функцией, помогающей выбрать структуру модели (порядок) из информации, содержащейся в матрице v полученные в качестве выходных данных из arxstruc или ivstruc.

Значение по умолчанию c является 'plot'. График показывает процент выходной дисперсии, который не объясняется моделью как функция от числа используемых параметров. Каждое значение показывает наилучшее соответствие для этого числа параметров. Щелчком на графике можно проверить, какие заказы представляют интерес. При нажатии кнопки «Выбрать» переменная nn экспортируется в рабочую область в качестве оптимальной структуры модели для выбора количества параметров. Можно выбрать несколько вариантов.

c = 'aic' не дает графиков, но возвращает в nn структура, которая минимизирует

$\begin{matrix} _{Vmod} = \log (V \frac{(}{1} + \\ 2 дН)) = \frac{}{} log (V \end{matrix}$ ) +2dN,N≫d

где V - функция потерь, d - общее число параметров в рассматриваемой структуре, а N - количество точек данных, используемых для оценки. $\log (V) \frac{+}{}$ 2 дН - информационный критерий Акаике (AIC). Посмотритеaic для получения дополнительной информации.

c = 'mdl' возврат в nn структура, которая минимизирует критерий минимальной длины описания (MDL) Риссанена.

$_{Vмод} = V \frac{(1 +}{} dlog$ (N) N)

Когда c равняется численному значению, структуре, которая минимизирует $_{Vmod} = V \frac{(1}{} +$ cdN)

выбран.

Выходной аргумент vmod имеет тот же формат, что и v, но он содержит логарифмы соответствующих измененных критериев.

Примеры

свернуть все

Создание комбинаций «модель-порядок» и оценка модели ARX с использованием метода IV

Открыть сценарий в реальном времени

Создание наборов данных оценки и проверки

load iddata1;
ze = z1(1:150);
zv = z1(151:300);

Создание комбинаций «модель-заказ» для оценки с указанием диапазонов для заказов на модели и задержек.

NN = struc(1:3,1:2,2:4);

Оцените модели ARX с помощью метода инструментальных переменных и вычислите функцию потерь для каждой комбинации заказов моделей.

V = ivstruc(ze,zv,NN);

Выберите порядок модели с наилучшим соответствием данным проверки.

order = selstruc(V,0);

Оценка модели ARX выбранного порядка.

M = iv4(ze,order);

Создание комбинаций «модель-заказ» и оценка модели ARX с несколькими входами

Открыть сценарий в реальном времени

Создание наборов данных оценки и проверки.

load co2data;
Ts = 0.5; % Sample time is 0.5 min
ze = iddata(Output_exp1,Input_exp1,Ts);
zv = iddata(Output_exp2,Input_exp2,Ts);

Создание комбинаций заказ-модель для:

na = 2:4
nb = 2:5 для первого входа, и 1 или 4 для второго входа.
nk = 1:4 для первого входа, и 0 для второго входа.

NN = struc(2:4,2:5,[1 4],1:4,0);

Оцените модель ARX для каждой комбинации заказа модели.

V = arxstruc(ze,zv,NN);

Выберите порядок модели с наилучшим соответствием данным проверки.

order = selstruc(V,0);

Оценка модели ARX выбранного порядка.

M = arx(ze,order);

Представлен до R2006a

Документация