Exponenta Banner
exponenta event banner

Анализ чувствительности концентрации к данному воздействию

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как просвечивать диапазон значений для существующей экспозиции от 0 для удвоения текущего значения и построения графика соответствующих значений. Это можно было бы использовать в качестве одного из критериев (среди прочих) для оценки лимитов портфеля.

Загрузить данные кредитного портфеля и использовать риск убытков по умолчанию (EAD) в качестве стоимости портфеля. Вычислить текущие значения показателей концентрации. 

load CreditPortfolioData.mat
P = EAD;
CurrentConcentration = concentrationIndices(P)
CurrentConcentration=1×8 table
        ID            CR          Deciles        Gini         HH          HK          HT         TE   
    ___________    ________    _____________    _______    ________    ________    ________    _______

    "Portfolio"    0.058745    [1x11 double]    0.55751    0.023919    0.013363    0.022599    0.53485

Выберите интересующий индекс. Например, выберите ссуду с максимальным риском убытков. 

[~,IndMax] = max(P); 
CurrentExposure = P(IndMax);

Проскочите диапазон множителей для выбранной экспозиции и получите соответствующие измерения концентрации. 

Multiplier = 0.0:0.05:2;
% Compute concentration with selected exposure removed from portfolio
P(IndMax) = 0;
ciSensitivity = concentrationIndices(P,'ID','Multiplier 0.0');
ciSensitivity = repmat(ciSensitivity,length(Multiplier),1);
for ii=2:length(Multiplier)
   P(IndMax) = CurrentExposure*Multiplier(ii);
   ci = concentrationIndices(P,'ID',['Multiplier ' num2str(Multiplier(ii))]);
   ciSensitivity(ii,:) = ci;
end
% Display first five rows
disp(ciSensitivity(1:5,:))
           ID               CR          Deciles        Gini         HH          HK          HT         TE   
    _________________    ________    _____________    _______    ________    ________    ________    _______

    "Multiplier 0.0"     0.059442    [1x11 double]    0.55051    0.023102    0.013314    0.022248    0.51826
    "Multiplier 0.05"    0.059257    [1x11 double]     0.5467    0.022968    0.013185    0.022061    0.50991
    "Multiplier 0.1"     0.059074    [1x11 double]    0.54456    0.022855    0.013156    0.021957     0.5059
    "Multiplier 0.15"    0.058891    [1x11 double]    0.54355    0.022762    0.013143    0.021908    0.50352
    "Multiplier 0.2"     0.058709    [1x11 double]    0.54313    0.022688    0.013139    0.021888     0.5022

Постройте график чувствительности к изменениям экспозиции для определенного индекса. 

IndexID = 'HH';
figure;
plot(Multiplier',ciSensitivity.(IndexID))
hold on
plot(1,CurrentConcentration.(IndexID),'*')
hold off
title(['Sensitivity of ' IndexID ' Index'])
xlabel('Exposure Multiplier')
ylabel('Concentration Index')
legend(IndexID,'Current')
grid on

Figure contains an axes. The axes with title Sensitivity of HH Index contains 2 objects of type line. These objects represent HH, Current.

См. также

Связанные примеры

Подробнее

Документация по инструментам управления рисками

Поддержка