При применении финансовых рисков концентрация является противоположностью диверсификации. Если вся или большая часть вашего риска находится в одной области, она сосредоточена. Более высокая концентрация интерпретируется как риск, хотя для человека с высокой толерантностью к риску и желающего более высокой отдачи, этот человек может предпочесть концентрацию.
Индексы концентрации можно использовать для измерения и мониторинга концентрации в кредитном портфеле. Специальные индексы концентрации обычно вычисляются с использованием рисков убытков и поэтому обычно не учитывают другие параметры риска, такие как вероятности дефолта. Специальные индексы концентрации часто включаются во всеобъемлющие отчеты о концентрации с другими показателями концентрации и предельными значениями концентрации.
При использовании concentrationIndices функция управления рисками Toolbox™ поддерживает следующие специальные индексы или меры концентрации:
Коэффициент концентрации
Децили распределения веса портфеля
Коэффициент Джини
Индекс Херфиндаля-Хиршмана
Индекс Ханны-Кей
Индекс Холла-Тидемана
Индекс энтропии Тейля