Toolbox™ управления рисками предоставляет функции для математического моделирования и моделирования кредитного и рыночного риска. Можно моделировать вероятности дефолта, создавать кредитные карты показателей, выполнять анализ кредитного портфеля и модели обратного тестирования для оценки потенциальных финансовых убытков. Инструментарий позволяет оценить корпоративный и потребительский кредитный риск, а также рыночный риск. Он включает приложение для автоматического и ручного ввода переменных для кредитных карт показателей. Она также включает в себя инструменты моделирования для анализа риска кредитного портфеля и инструменты обратного тестирования для оценки стоимости риска (VaR) и ожидаемого дефицита (ES).
Изучение основ инструментария управления рисками
Риск потери из-за дефолта по потребительским кредитным продуктам
Риск потери из-за дефолта корпоративных кредитных продуктов и миграции корпоративных кредитных рейтингов
Риск потерь в результате изменения рыночных цен
Риск потерь, связанных со смертностью и неоплаченными претензиями
Оценка запасов потерь на основе анализа срока службы
Оценка потерь по умолчанию