Exponenta Banner
exponenta event banner

класс sdo.SampleOptions

Пакет: sdo

Параметры выборки для sdo.sample

развернуть все на странице

Описание

Укажите параметры метода для создания выборок параметров с помощью sdo.sample, для анализа чувствительности.

Строительство

opt = sdo.SampleOptions создает sdo.SampleOptions и присваивает его свойствам значения по умолчанию.

Используйте точечную нотацию для изменения значений свойств. Например:

opt = sdo.SampleOptions;
opt.Method = 'lhs';

Свойства

Method

Метод выборки, указанный как одно из следующих значений:

  • 'random' - Случайные выборки берутся из вероятностных распределений, заданных для параметров.

    Предположим, вы указали значение для RankCorrelation имущества sdo.ParameterSpace объект, используемый для выборки. Программное обеспечение использует метод Имана-Коновера для навязывания корреляций параметров.

  • 'lhs' - Латинские выборки гиперкубов берутся из вероятностных распределений, заданных для параметров. Эта опция используется для более систематического заполнения пространства, чем случайная выборка.

    Предположим, вы указали значение для RankCorrelation имущества sdo.ParameterSpace объект, используемый для выборки. Программное обеспечение использует метод Имана-Коновера для навязывания корреляций параметров.

  • 'sobol' - квазирандомные последовательности Соболя взяты из вероятностных распределений, заданных для параметров. Используйте эту опцию для планомерного заполнения пространства. Поскольку метод Соболя является детерминированным, если вы хотите немного другие последовательности, измените MethodOptions собственность. Дополнительные сведения см. в разделе Создание квазислучайных чисел (панель инструментов для статистики и машинного обучения).

    Предположим, вы указали значение для RankCorrelation имущества sdo.ParameterSpace объект, используемый для выборки. Программное обеспечение использует метод Имана-Коновера для навязывания корреляций параметров.

    Требуется программное обеспечение для Toolbox™ статистики и машинного обучения.

  • 'halton' - Квазирандомные последовательности Халтона берутся из вероятностных распределений, заданных для параметров. Как и метод Соболя, можно использовать метод Халтона для очень систематического заполнения пространства. Однако метод Соболь дает более систематическое заполнение пространства, если в наборе параметров много параметров. Поскольку метод Халтона является детерминированным, если требуется несколько отличающиеся последовательности, установите MethodOptions собственность. Дополнительные сведения см. в разделе Создание квазислучайных чисел (панель инструментов для статистики и машинного обучения).

    Предположим, вы указали значение для RankCorrelation имущества sdo.ParameterSpace объект, используемый для выборки. Программное обеспечение использует метод Имана-Коновера для навязывания корреляций параметров.

    Требуется ПО Statistics and Machine Learning Toolbox.

  • 'copula' - Случайные выборки берутся из копулы. Эта опция используется для наложения корреляций между параметрами с помощью копул. Вы указываете семейство копул и тип корреляции в MethodOptions собственность. Необходимо также указать значение RankCorrelation имущества sdo.ParameterSpace объект, используемый для выборки.

    Требуется ПО Statistics and Machine Learning Toolbox.

Дополнительные сведения о методах выборки см. в разделе Создание выборок параметров для анализа чувствительности.

По умолчанию: 'random'

MethodOptions

Параметры метода образца, заданные как структура. MethodOptions применима только тогда, когда Method указывается как 'sobol', 'halton', или 'copula'.

  • Method является 'sobol' - Поскольку метод Соболя является детерминированным, если требуется создать несколько другие последовательности, измените значения по умолчанию в MethodOptions. Определить MethodOptions в виде структуры со следующими полями:

    • Skip - Количество исходных точек для игнорирования в последовательности точек Соболя, указанных как неотрицательное целое число. Значение по умолчанию: 1.

    • Leap - Количество точек для игнорирования между выбранными точками в последовательности Соболя, указанное как неотрицательное целое число. Значение по умолчанию: 0.

    • ScrambleMethod - Перетасовка точек последовательности Соболя, заданная как структура со следующими полями:

      • Type - Наименование метода скремблирования, указанное как 'MatousekAffineOwen' (алгоритм скремблирования Матоузека-Аффина-Оуэна [1]). Наборы Соболь со скремблированием не детерминированы. Последовательные прогоны с использованием этого алгоритма генерируют различные точки. Чтобы всегда генерировать одни и те же точки последовательности Соболя, каждый раз сбрасывайте генератор случайных чисел с помощью rng команда.

      • Options - Укажите как пустой массив ячеек.

      Например, укажите ScrambleMethod как struct('Type','MatousekAffineOwen',Options',{{}}).

      Если скремблировать последовательность не требуется, укажите ScrambleMethod как [].

      Значение по умолчанию для ScrambleMethod является 0x0 struct.

    • PointOrder - Порядок получения точек последовательности Соболь, указанный как один из следующих:

      • 'standard' - Полученные точки соответствуют первоначальной реализации последовательности Соболь.

      • 'graycode' - последовательность Соболь генерируется с помощью реализации, которая использует код Грея индекса вместо самого индекса.

      Значение по умолчанию для PointOrder является 'standard'.

    Метод Соболя используется для очень систематического заполнения пространства. Тем не менее, некоторые комбинации MethodOptions значения могут приводить к созданию сгруппированных точек последовательности, а не к заполнению пространства. После создания проб с использованием sdo.sampleпросмотрите созданные образцы, чтобы убедиться, что они заполняют пространство.

  • Method является 'halton' - Поскольку метод Халтона является детерминированным, если требуется создать несколько другие последовательности, измените значения по умолчанию в MethodOptions. Определить MethodOptions в виде структуры со следующими полями:

    • Skip - Количество исходных точек, которые следует игнорировать в последовательности точек Халтона, указанных как неотрицательное целое число. Значение по умолчанию: 1.

    • Leap - количество игнорируемых точек между выбранными точками в последовательности Халтона, указанное как неотрицательное целое число. Значение по умолчанию: 0.

    • ScrambleMethod - перетасовка точек последовательности Халтона, заданная как структура со следующими полями:

      • Type - Наименование метода скремблирования, указанное как 'RR2' (алгоритм обратного радикса [2]).

      • Options - Укажите как пустой массив ячеек.

      Например, укажите ScrambleMethod как struct('Type','RR2',Options',{{}}).

      Если скремблировать последовательность не требуется, укажите ScrambleMethod как [].

      Значение по умолчанию для ScrambleMethod является 0x0 struct.

    Метод Халтона используется для очень систематического заполнения пространства. Тем не менее, некоторые комбинации MethodOptions значения могут приводить к созданию сгруппированных точек последовательности, а не к заполнению пространства. После создания проб с использованием sdo.sampleпросмотрите созданные образцы, чтобы убедиться, что они заполняют пространство.

  • Method является 'copula' — MethodOptions - структура со следующими полями:

    • Family - семейство Copula, указанное как одно из следующих значений:

      • 'Gaussian' - гауссова копула

      • 't' - t копула

      Значение по умолчанию: 'Gaussian'.

    • Type - Тип ранговой корреляции, указанный как одно из следующих значений:

      • 'Spearman' - Ранговая корреляция Спирмена

      • 'Kendall' - ранговая корреляция Кендалла

      Значение по умолчанию: 'Spearman'.

    • DOF - степени свободы t копулы, указанные как положительное число.

      Для гауссовой копулы укажите DOF как []. Спецификация DOF требуется для t-копулы.

      Значение по умолчанию: [].

Копирование семантики

Значение. Сведения о том, как классы значений влияют на операции копирования, см. в разделе Копирование объектов.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени
opt = sdo.SampleOptions
opt = 
  SampleOptions with properties:

           Method: 'random'
    MethodOptions: [0x0 struct]
Открыть сценарий в реальном времени
opt = sdo.SampleOptions;
opt.Method = 'lhs';
Открыть сценарий в реальном времени

Создайте набор опций по умолчанию.

opt = sdo.SampleOptions;

Укажите метод отбора проб как Соболь.

opt.Method = 'sobol';

Укажите метод скремблирования.

opt.MethodOptions.ScrambleMethod = struct('Type','MatousekAffineOwen','Options',{{}});
Открыть сценарий в реальном времени
opt = sdo.SampleOptions;
opt.Method = 'copula';
opt.MethodOptions.Family = 't';
opt.MethodOptions.DOF = 2;

Ссылки

[1] Матоусек, J. «На L2-Discrepancy для якорей». Журнал сложности. Том 14, номер 4, 1998, стр. 527-556.

[2] Коцис, Л. и У. Дж. Уайтен. «Вычислительные исследования последовательностей с низким несоответствием». Транзакции ACM на математическом программном обеспечении. Том 23, номер 2, 1997, стр. 266-294.

См. также

Темы

Документация по оптимизации проектирования Simulink

Поддержка