Многомерные t случайных чисел
R = mvtrnd(C,df,cases)
R = mvtrnd(C,df)
R = mvtrnd(C,df,cases) возвращает матрицу случайных чисел, выбранных из многомерного распределения t, где C - корреляционная матрица. df является степенями свободы и является скаляром или вектором с cases элементы. Если p - количество столбцов в C, то выход R имеет cases строки и p столбцы.
Давайте t представляют собой строку R. Затем распределение t является вектором, имеющим многомерное нормальное распределение со средним значением 0, дисперсией 1 и ковариационной матрицей C, деленное на независимое случайное значение хи-квадрат, имеющее df степени свободы. Строки R независимы.
C должна быть квадратной, симметричной и положительной определенной матрицей. Если его диагональные элементы не все 1 (то есть если C является ковариационной матрицей, а не корреляционной матрицей), mvtrnd перевесы C преобразование в корреляционную матрицу перед генерацией случайных чисел.
R = mvtrnd(C,df) возвращает одно случайное число из многомерного распределения t.
Создание случайных чисел из многомерного t-распределения с параметрами корреляции SIGMA = [1 0.8;0.8 1] и 3 степени свободы.
rng default; % For reproducibility SIGMA = [1 0.8;0.8 1]; R = mvtrnd(SIGMA,3,100);
Постройте график случайных чисел.
figure;
plot(R(:,1),R(:,2),'+')