Нецентральная хи-квадратная кумулятивная функция распределения
p = ncx2cdf(x,v,delta)
p = ncx2cdf(x,v,delta,'upper')
p = ncx2cdf(x,v,delta) вычисляет нецентральный хи-квадрат cdf при каждом значении в x использование соответствующих степеней свободы в v и положительные нецентральные параметры в delta. x, v, и delta могут быть векторами, матрицами или многомерными массивами, которые имеют одинаковый размер, который также является размером p. Скалярный вход для x, v, или delta расширяется до постоянного массива с теми же размерами, что и остальные входные данные.
p = ncx2cdf(x,v,delta,'upper') возвращает дополнение нецентрального хи-квадрата cdf при каждом значении в x, используя алгоритм, который более точно вычисляет экстремальные вероятности верхнего хвоста.
Некоторые тексты относятся к этому распределению как обобщённому распределению Рэлея, Рэлея-Райса или Райса.
Нецентральный хи-квадрат cdf равен
Pr[χν+2j2≤x]
Сравните нецентральный хи-квадрат cdf с DELTA = 2 на хи-квадрат cdf с тем же числом степеней свободы (4):
x = (0:0.1:10)'; ncx2 = ncx2cdf(x,4,2); chi2 = chi2cdf(x,4); plot(x,ncx2,'b-','LineWidth',2) hold on plot(x,chi2,'g--','LineWidth',2) legend('ncx2','chi2','Location','NW')
[1] Джонсон, Н. и С. Коц. Распределение в статистике: непрерывное одномерное Distributions-2. Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, Inc., 1970, стр. 130-148.