Оценка затрат на торговлю для набора акций

В этом примере показано, как оценить четыре различные торговые затраты для набора запасов с помощью анализа транзакционных издержек Kissell Research Group.

Извлечение параметров влияния рынка и загрузка транзакционных данных

Получите данные о влиянии рынка на FTP-сайт Kissell Research Group. Подключитесь к FTP-сайту с помощью ftp функция с именем пользователя и паролем. Перейдите к MI_Parameters папка и извлечение данных о влиянии рынка в MI_Encrypted_Parameters.csv файл. miData содержит зашифрованную дату влияния на рынок, код и параметры.

f = ftp('ftp.kissellresearch.com','username','pwd');
mget(f,'MI_Encrypted_Parameters.csv');
close(f)

miData = readtable('MI_Encrypted_Parameters.csv','delimiter', ...
    ',','ReadRowNames',false,'ReadVariableNames',true);

Создайте объект анализа затрат на транзакцию Kissell Research Group k.

k = krg(miData);

Загрузите пример данных TradeData из файла KRGExampleData.mat, который входит в комплект поставки Datafeed Toolbox™.

load KRGExampleData.mat TradeData

Описание примерных данных см. в разделе Наборы данных исследовательской группы Kissell.

Оценка затрат на торговлю

Оценка мгновенных затрат на торговлю itc использование TradeData.

itc = iStar(k,TradeData);

Оценка затрат на влияние на рынок mi.

mi = marketImpact(k,TradeData);

Оценка риска синхронизации tr.

tr = timingRisk(k,TradeData);

Оценка повышения цены pa.

pa = priceAppreciation(k,TradeData);

См. также

| | | |

Похожие темы

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте