В этом примере показано, как оценить четыре различные торговые затраты для набора запасов с помощью анализа транзакционных издержек Kissell Research Group.
Получите данные о влиянии рынка на FTP-сайт Kissell Research Group. Подключитесь к FTP-сайту с помощью ftp функция с именем пользователя и паролем. Перейдите к MI_Parameters папка и извлечение данных о влиянии рынка в MI_Encrypted_Parameters.csv файл. miData содержит зашифрованную дату влияния на рынок, код и параметры.
f = ftp('ftp.kissellresearch.com','username','pwd'); mget(f,'MI_Encrypted_Parameters.csv'); close(f) miData = readtable('MI_Encrypted_Parameters.csv','delimiter', ... ',','ReadRowNames',false,'ReadVariableNames',true);
Создайте объект анализа затрат на транзакцию Kissell Research Group k.
k = krg(miData);
Загрузите пример данных TradeData из файла KRGExampleData.mat, который входит в комплект поставки Datafeed Toolbox™.
load KRGExampleData.mat TradeData
Описание примерных данных см. в разделе Наборы данных исследовательской группы Kissell.
Оценка мгновенных затрат на торговлю itc использование TradeData.
itc = iStar(k,TradeData);
Оценка затрат на влияние на рынок mi.
mi = marketImpact(k,TradeData);
Оценка риска синхронизации tr.
tr = timingRisk(k,TradeData);
Оценка повышения цены pa.
pa = priceAppreciation(k,TradeData);
iStar | krg | marketImpact | priceAppreciation | timingRisk