Наборы данных исследовательской группы Kissell

Следующие описания определяют наборы данных, представленные в файле KRGExampleData.mat.

Basket Переменные

Таблица Basket содержит торговый список для набора акций в портфеле. Для примеров использования этого набора данных смотрите Rank Broker Performance.

Реальные торговые списки поступают от портфельных управляющих.

Табличная переменная Описание

Symbols

Символ запаса.

Side

Боковой ('B' или 'S').

Size

Размер (количество акций, деленное на среднесуточный объем).

Shares

Количество акций.

Price

Цена акций.

ADV

Среднесуточный объем.

Volatility

Статистическая мера рассеяния суточных возвратов для заданной безопасности. Волатильность является стандартным отклонением дневной цены журнала возвратов с течением времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Аннуализируйте волатильность путем умножения на квадратный корень 250.

POV

Процент объема.

BrokerNames Переменные

Таблица BrokerNames содержит имена брокеров и связанный с ними код влияния на рынок. Для примеров использования этого набора данных смотрите Rank Broker Performance.

Реальные торговые списки поступают от портфельных управляющих.

Табличная переменная Описание

Broker

Имя брокера.

MICode

Код влияния на рынок (1, 2, 3, и так далее).

TradeData Переменные

Таблица TradeData предоставляет примеры данных для набора запасов в транзакции. Для примеров использования этого набора данных смотрите Анализ чувствительности для оценки торговых издержек и Оценку затрат на ликвидацию портфеля.

Реальные рыночные данные поступают из источника данных, такого как Bloomberg®.

Табличная переменная Описание

Symbol

Символ запаса.

Side

Боковой ('Buy' или 'Sell').

SideIndicator

Боковой индикатор. 1 является покупкой (добавить акции в портфель). -1 - продажа (удаление акций из портфеля).

AvgExecPrice

Средняя цена выполнения.

ArrivalPrice

Цена прибытия. Цена на момент поступления порядка на рынок.

PeriodVWAP

Средневзвешенная цена по объему (VWAP). VWAP сравнивает цену выполнения с интервалом цены VWAP.

CCYRate

Курс валюты.

Volatility

Статистическая мера рассеяния суточных возвратов для заданной безопасности. Волатильность является стандартным отклонением дневной цены журнала возвратов с течением времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Аннуализируйте волатильность путем умножения на квадратный корень 250.

POV

Процент объема.

SectorCategory

Категория сектора рынка ('Energy', 'Industrials', 'Materials', и так далее).

OrderSizeCategory

Категория размера порядка ('Large', 'Medium', или 'Small').

VolatilityCategory

Категория волатильности ('High', 'Medium', или 'Low').

POVRateCategory

Процент от категории объемной ставки ('Aggressive', 'Passive', или 'Normal').

MktCapCategory

Категория рыночной капитализации ('LC' большая прописная буква, 'MC' является средней прописной буквой, 'SM' является маленькой прописной буквой).

MomentumCategory

Категория импульса ('Favorable', 'Neutral', или 'Adverse').

MktMovementCategory

Категория движения рынка ('Favorable', 'Neutral', или 'Adverse').

ADV

Среднесуточный объем.

Price

Цена акций.

Size

Размер (количество акций, деленное на среднесуточный объем).

Alpha_bp

Альфа-оценка в день в базисных точках.

Shares

Количество акций.

Broker

Имя брокера.

TradeDataCurrent и TradeDataHistorical Переменные

Таблицы TradeDataCurrent и TradeDataHistorical предоставьте пример текущих и исторических данных, соответственно, для набора запасов в транзакции. Пример использования этого набора данных см. в разделе Определение дисбаланса покупки-продажи с использованием индекса затрат.

Реальные рыночные данные поступают из источника данных, такого как Bloomberg.

Табличная переменная Описание

Symbol

Символ запаса.

Date

Дата транзакции.

MICode

Код влияния на рынок (1, 2, 3, и так далее).

Open

Открытая цена акций.

VWAP

Средневзвешенная цена по объему (VWAP).

Last

Последняя цена акции.

Volume

Объем торговли.

Volatility

Статистическая мера рассеяния суточных возвратов для заданной безопасности. Волатильность является стандартным отклонением дневной цены журнала возвратов с течением времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Аннуализируйте волатильность путем умножения на квадратный корень 250.

ADV

Среднесуточный объем.

Beta

Бета.

IndexOpen

Индексируйте открытую цену.

IndexVWAP

Индексируйте VWAP.

IndexLast

Индексируйте последнюю цену.

Price

Цена акций.

POV

Процент объема.

Shares

Количество акций.

PortfolioData Переменные

Таблица PortfolioData предоставляет примеры данных для набора запасов в портфеле. Чтобы использовать этот набор данных, см. portfolioCostCurves.

Реальные данные портфеля поступают из портфеля, принадлежащего компании или портфельному управляющему.

Табличная переменная Описание

Symbol

Символ запаса.

Price_Local

Локальная цена акции.

Price_Currency

Цена акций с указанной базовой валютой, если акции торгуются за пределами США. Если акции торгуются в Соединенных Штатах, Price_Currency имеет то же значение что и Price_Local.

ADV

Среднесуточный объем.

Volatility

Волатильность.

Shares

Количество акций.

PostTradeData Переменные

Таблица PostTradeData предоставляет примеры данных для набора запасов в выполненной транзакции. Для использования этого набора данных смотрите Анализ результатов торгового выполнения.

Реальные рыночные данные поступают из источника данных, такого как Bloomberg.

Табличная переменная Описание

Symbol

Символ запаса.

Side

Боковой ('Buy' или 'Sell').

SideIndicator

Боковой индикатор. 1 является покупкой (добавить акции в портфель). -1 - продажа (удаление акций из портфеля).

Date

Дата транзакции.

DecisionTime

Время принятия решения. В настоящее время портфельный менеджер принимает решение о покупке, продаже, сокращении или покрытии должности. Если другой временной метки нет, установите эту переменную в то время, когда менеджер портфеля вводит порядок в торговую систему. Если у портфельного менеджера нет временной метки для этого решения, инвесторы используют время закрытия предыдущего дня, время открытия или время прибытия.

ArrivalTime

Время прибытия. Торговая система вводит порядок на рынок для выполнения в это время. Получить его можно из первой сделки из электронного аудиторского журнала.

EndTime

Время окончания. Диспетчер портфеля задает, чтобы выполнить порядок в это время. Как правило, это время является концом дня или временем последней торговли.

AvgExecPrice

Средняя цена выполнения.

OrderShares

Количество акций.

TradedShares

Количество выполненных акций.

Volatility

Волатильность.

ADV

Среднесуточный объем.

POV

Процент объема.

CCYRate

Курс валюты.

MICategory

Категория влияния на рынок (для примера, 1).

PrevClose

Цена закрытия предыдущего дня.

Open

Открытая цена.

Close

Закройте цену.

ArrivalPrice

Цена прибытия. Цена на момент поступления порядка на рынок.

PeriodVWAP

Средневзвешенная цена по объему (VWAP). VWAP сравнивает цену выполнения с интервалом цены VWAP.

Broker

Имя брокера.

Algorithm

Алгоритм торговли ('Dark Pool', 'TWAP', 'Arrival', и так далее).

Manager

Имя портфельного менеджера.

Trader

Имя трейдера.

SectorCategory

Категория сектора рынка ('Energy', 'Industrials', 'Materials', и так далее).

OrderSizeCategory

Категория размера порядка ('Large', 'Medium', или 'Small').

VolatilityCategory

Категория волатильности ('High', 'Medium', или 'Low').

POVRateCategory

Процент от категории объемной ставки ('Aggressive', 'Passive', или 'Normal').

MktCapCategory

Категория рыночной капитализации ('LC' большая прописная буква, 'MC' является средней прописной буквой, 'SM' является маленькой прописной буквой).

StockMomentumCategory

Категория импульса запаса ('Favorable', 'Neutral', или 'Adverse').

MktMovementCategory

Категория движения рынка ('Favorable', 'Neutral', или 'Adverse').

StepOut

Обозначение поля инвестора. Эта переменная опциональна для группирования и сводного анализа. Это поле относится к процессу, в котором брокер (брокер 1) получает порядок от клиента. Затем этот брокер отдает этот порядок другому брокеру (брокеру 2) для его выполнения. Брокер 1 получает кредит за торговлю, но его эффективность распространяется на брокера 2, который осуществил торговлю.

ISDecisionPrice

Цена принятия решения. Эта переменная является ценой акций, когда менеджер портфеля принимает решение о покупке, продаже, сокращении или покрытии позиции.

ISArrivalPrice

Средняя точка спреда запроса предложения в момент поступления порядка на рынок.

ISEndPrice

Конечная цена. Эта переменная является ценой запаса в указанное время окончания порядка.

ISFixedDollars

Фиксированные комиссии в долларах, включая комиссию, налоги, клиринг и расчеты и так далее.

TradeDataBackTest Переменные

Таблица TradeDataBackTest предоставляет примеры данных для набора запасов и ряда дат. Данные содержат историческую торговую информацию для каждого запаса. Чтобы использовать этот набор данных, смотрите Проведение обратного теста на портфолио.

Реальные рыночные данные поступают из источника данных, такого как Bloomberg.

Табличная переменная Описание

Symbol

Символ запаса.

Date

Дата исторической операции.

Shares

Количество акций.

Side

Боковой ('Buy' или 'Sell').

Value

Долларовое значение акций в портфеле.

Price

Цена акций.

Size

Размер (количество акций, деленное на среднесуточный объем).

EstReturn

Предполагаемое десятичное значение возврата для запаса в портфеле.

Volatility

Статистическая мера рассеяния суточных возвратов для заданной безопасности. Волатильность является стандартным отклонением дневной цены журнала возвратов с течением времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Аннуализируйте волатильность путем умножения на квадратный корень 250.

ADV

Среднесуточный объем.

MktCap

Рыночная капитализация.

TradeTime

Длительность торговли.

POVRate

Процент от объемной скорости.

MICode

Код влияния на рынок (1, 2, 3, и так далее).

FXRate

Курс иностранной валюты.

POV

Процент объема.

TradeDataStressTest Переменные

Таблица TradeDataStressTest предоставляет примеры данных для набора запасов для области значений дат. Данные содержат торговую информацию для каждого запаса. Чтобы использовать этот набор данных, смотрите Проведите стресс-тест на портфолио.

Реальные рыночные данные поступают из источника данных, такого как Bloomberg.

Табличная переменная Описание

Symbol

Символ запаса.

Date

Дата исторической операции.

Shares

Количество акций.

Side

Боковой ('Buy' или 'Sell').

Value

Долларовое значение акций в портфеле.

Price

Цена акций.

Size

Размер (количество акций, деленное на среднесуточный объем).

EstReturn

Предполагаемое десятичное значение возврата для запаса в портфеле.

Volatility

Статистическая мера рассеяния суточных возвратов для заданной безопасности. Волатильность является стандартным отклонением дневной цены журнала возвратов с течением времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Аннуализируйте волатильность путем умножения на квадратный корень 250.

ADV

Среднесуточный объем.

MktCap

Рыночная капитализация.

TradeTime

Длительность торговли.

POVRate

Процент от объемной скорости.

MICode

Код влияния на рынок (1, 2, 3, и так далее).

FXRate

Курс иностранной валюты.

TradeDataPortOpt Переменные

Таблица TradeDataPortOpt содержит примеры данных для набора запасов в портфеле. Эти данные содержат нижнюю и верхнюю границы для ограничений, используемых в оптимизации портфеля. Для использования этого набора данных смотрите Ликвидация долларового значения из портфеля.

Чтобы увидеть связанные ковариационные данные для каждого запаса в портфеле, смотрите таблицу ковариационных данных CovarianceData.

Реальные данные портфеля поступают из портфеля, принадлежащего компании или портфельному управляющему.

Табличная переменная Описание

Symbol

Символ запаса.

Date

Дата транзакции.

Shares

Количество акций.

Value

Долларовое значение акций в портфеле.

Price

Цена акций.

Size

Размер (количество акций, деленное на среднесуточный объем).

EstReturn

Предполагаемое десятичное значение возврата для запаса в портфеле.

Volatility

Статистическая мера рассеяния суточных возвратов для заданной безопасности. Волатильность является стандартным отклонением дневной цены журнала возвратов с течением времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Аннуализируйте волатильность путем умножения на квадратный корень 250.

ADV

Среднесуточный объем.

MktCap

Рыночная капитализация.

TradeTime

Время торговли.

MICode

Код влияния на рынок (1, 2, 3, и так далее).

LB_Wt

Нижняя граница веса.

UB_Wt

Верхняя граница веса.

LB_MinShares

Нижняя граница для минимальных долей.

UB_MaxShares

Верхняя граница для максимальных долей.

LB_MinPctADV

Нижняя граница для минимального процента от среднесуточного объема.

UB_MaxPctADV

Верхняя граница для максимального процента от среднесуточного объема.

LB_MinValue

Нижняя граница для минимального значения.

UB_MaxValue

Верхняя граница максимального значения.

UB_MaxMI

Верхняя граница для максимальной рыночной стоимости.

TradeDataTradeOpt Переменные

Таблица TradeDataTradeOpt В приведен пример торгового списка для набора акций в портфеле. Пример использования этого набора данных см. в разделе Оптимизация торговой стратегии для корзины.

Реальные торговые списки поступают от портфельных управляющих.

Табличная переменная Описание

Date

Дата транзакции.

Side

Боковой ('B' или 'S').

Shares

Количество акций.

Price

Цена акций.

ADV

Среднесуточный объем.

Volatility

Статистическая мера рассеяния суточных возвратов для заданной безопасности. Волатильность является стандартным отклонением дневной цены журнала возвратов с течением времени. Kissell Research Group использует 30-дневный исторический период. Аннуализируйте волатильность путем умножения на квадратный корень 250.

PctADV

Процент от среднесуточного объема.

Value

Значение транзакции.

Weight

Вес.

SideIndicator

Боковой индикатор. 1 является покупкой (добавить акции в портфель). -1 - продажа (удаление акций из портфеля).

MIRegion

Область влияния на рынок.

Symbol

Символ запаса.

Alpha_bp

Альфа в базисных точках.

Beta

Бета.

Sector

Рыночный сектор, такой как энергетика.

MktCap

Рыночная капитализация.

CovarianceData Таблица

Таблица CovarianceData содержит ковариацию значение для всех запасов в таблице данных портфеля TradeDataPortOpt. Каждая переменная в таблице является отдельным запасом. Для использования этого набора данных в оптимизации портфеля смотрите Ликвидация долларового значения из портфеля.

CovarianceTradeOpt Таблица

Таблица CovarianceTradeOpt содержит ковариацию значение для каждого запаса в таблице данных портфеля TradeDataTradeOpt. Каждая переменная в таблице является отдельным запасом. Чтобы использовать этот набор данных в оптимизации торгового расписания, смотрите Оптимизацию торговой стратегии для корзины.

Ссылки

[1] Кисселл, Роберт. «Практическая среда анализа транзакционных издержек». Торговый журнал. Том 3, № 2, лето 2008, с. 29-37.

[2] Кисселл, Роберт. «Дефицит расширенной реализации: понимание компонентов транзакционных издержек». Торговый журнал. Том 1, № 3, лето 2006, стр. 6-16.

[3] Кисселл, Роберт. Наука об алгоритмической торговле и управлении портфелем. Cambridge, MA: Elsevier/Academic Press, 2013.

[4] Кисселл, Роберт и Мортон Гланц. Оптимальные торговые стратегии. Нью-Йорк, Нью-Йорк: AMACOM, Inc., 2003.

Похожие темы

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте