Оцените движение цены из-за заказа или торговли
возвращает рыночную стоимость влияния на акции с помощью объекта анализа стоимости транзакций Kissell Research Group (KRG) mi
= marketImpact(k
,trade
)k
и торговлю данными trade
.
Для получения дополнительной информации о формуле и расчетах обратитесь в исследовательскую группу Kissell.
[1] Кисселл, Роберт. «Практическая среда анализа транзакционных издержек». Торговый журнал. Том 3, № 2, лето 2008, с. 29-37.
[2] Кисселл, Роберт. «Алгоритмические торговые стратегии». Доктор философии. Дипломная работа. Фордемский университет, май 2006 года.
[3] Кисселл, Роберт. Создание динамических моделей Pre-Trade: Beyond the Black Box (неопр.) (недоступная ссылка). Торговый журнал. Том 6, № 4, осень 2011, стр. 8-15.
[4] Кисселл, Роберт. «TCA в инвестиционном процессе: обзор». Журнал Индекса инвестиций. Том 2, № 1, лето 2011, с. 60-64.
[5] Кисселл, Роберт. Наука об алгоритмической торговле и управлении портфелем. Cambridge, MA: Elsevier/Academic Press, 2013.
[6] Кисселл, Роберт и Мортон Гланц. Оптимальные торговые стратегии. Нью-Йорк, Нью-Йорк: AMACOM, Inc., 2003.
iStar
| krg
| liquidityFactor
| priceAppreciation
| timingRisk