Оценка рыночных затрат на выполнение порядков для портфеля
возвращает рыночную стоимость выполнения порядка для портфеля, используя: pcc
= portfolioCostCurves(k
,portfolio
,tradeQuantity
,tqRange
,tradeStrategy
,tsRange
)
Объект анализа затрат транзакций Kissell Research Group (KRG) k
Данные портфеля portfolio
Торговое количество tradeQuantity
с областью значений значений tqRange
Стратегии торговли tradeStrategy
с областью значений значений tsRange
Для тестирования нескольких транзакций портфеля можно использовать различные области значений. Можно изменить процент акций в транзакции или использовать другую торговую стратегию. Для получения дополнительной информации смотрите Входные параметры.
Для получения дополнительной информации о расчетах свяжитесь с Kissell Research Group.
[1] Кисселл, Роберт. «Практическая среда анализа транзакционных издержек». Торговый журнал. Том 3, № 2, лето 2008, с. 29-37.
[2] Кисселл, Роберт. «Алгоритмические торговые стратегии». Доктор философии. Дипломная работа. Фордемский университет, май 2006 года.
[3] Кисселл, Роберт. «TCA в инвестиционном процессе: обзор». Журнал Индекса инвестиций. Том 2, № 1, лето 2011, с. 60-64.
[4] Кисселл, Роберт. Наука об алгоритмической торговле и управлении портфелем. Cambridge, MA: Elsevier/Academic Press, 2013.
[5] Кисселл, Роберт и Мортон Гланц. Оптимальные торговые стратегии. Нью-Йорк, Нью-Йорк: AMACOM, Inc., 2003.
costCurves
| iStar
| krg
| marketImpact
| timingRisk