cfport

Портфельная форма денежных потоков

Свернуть все на странице

Синтаксис

[CFBondDate,AllDates,AllTF,IndByBond] = cfport(CFlowAmounts,CFlowDates)
[CFBondDate,AllDates,AllTF,IndByBond] = cfport(___,TFactors)

Описание

пример

[CFBondDate,AllDates,AllTF,IndByBond] = cfport(CFlowAmounts,CFlowDates) вычисляет вектор всех дат денежного потока портфеля облигаций и матрицу, отображающую денежные потоки каждой облигации на эти даты. Используйте матрицу для расчета цены облигаций по кривой коэффициентов дисконтирования.

пример

[CFBondDate,AllDates,AllTF,IndByBond] = cfport(___,TFactors) задает опции с использованием одного или нескольких необязательных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Использование cfprice для вычисления цены денежного потока с учетом выражения до погашения.

Определите данные для кривой выражения. 

Settle = datenum('01-Jul-2003');
Yield = .05;
CFAmounts = [30;40;30];
CFDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'});

Вычислите Price. 

Price = cfprice(CFAmounts, CFDates, Yield, Settle)
Price = 3×1

   28.4999
   36.1689
   25.8195
Открыть Live Script

Использование cfprice для вычисления цены денежного потока с учетом выражения до срока погашения с помощью datetime входы. 

Settle = datenum('01-Jul-2003');
Yield = .05;
CFAmounts = [30;40;30];
CFDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'});

CFDates = datetime(CFDates,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Price = cfprice(CFAmounts, CFDates, Yield, Settle)
Price = 3×1

   28.4999
   36.1689
   25.8195

Входные параметры

свернуть все

Суммы денежного потока, заданные в виде количества облигаций (NUMBONDS) по количеству денежных потоков (NUMCFS) матрица с записями, в которых перечисляются суммы денежного потока, соответствующие каждой дате в CFlowDates.

Типы данных: double

Даты движения денежных средств, заданные как NUMBONDS-by- NUMCFS матрица со строками с указанием дат денежного потока с использованием серийного номера даты, вектора символов даты или массива datetime для каждой облигации и заполненная NaNс. Если CFlowDates является серийным номером даты или вектором символов даты, AllDates возвращается как массив серийных номеров дат. Если CFlowDates - массив datetime, затем AllDates возвращается как массив datetime.

Типы данных: double

(Необязательно) Время между расчетом и датой денежного потока, заданное как NUMBONDS-by- NUMCFS матрица с записями, указывающими время между сальдированием и датой денежного потока, измеренной в полугодовых купонных периодах.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Денежные потоки, индексируемые облигацией и по дате, возвращенные как NUMBONDS по количеству дат (NUMDATES) матрица. Каждая строка содержит значения денежного потока облигации в индексах, соответствующих записям в AllDates. Другие индексы в строке содержат нули.

Список всех дат, которые имеют любой денежный поток из портфеля облигаций, возвращенный как NUMDATES-by- 1 матрица. The AllDates матрица выражена в формате последовательной даты (по умолчанию) или формате datetime (если CFlowDates в формате datetime).

Временные факторы, соответствующие датам в AllDates, возвращается как NUMDATES-by- 1 матрица. Если TFactors не введен, AllTF содержит количество дней с первой даты в AllDates.

Индексы по облигациям, возвращенные как NUMBONDS-by- NUMCFS матрица. i-я строка содержит список индексов в AllDates где i-я облигация имеет денежные потоки. Поскольку некоторые облигации имеют больше денежных потоков, чем другие, матрица заполнена NaNс.

См. также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте