Exponenta Banner
exponenta event banner

chaikvolat

Волатильность Чайкина

Свернуть все на странице

Использование fints объект для Data аргумент chaikvolat не рекомендуется. Используйте матрицу, timetable, или table вместо этого для финансовых временных рядов. Для получения дополнительной информации смотрите Преобразование финтов финансовых временных рядов в Timetables.

Синтаксис

volatility = chaikvolat(Data)
volatility = chaikvolat(___,Name,Value)

Описание

пример

volatility = chaikvolat(Data) вычисляет волатильность Чайкина из ряда данных о высоких и низких ценах на акции.

пример

volatility = chaikvolat(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Загрузите файл SimulatedStock.mat, который обеспечивает расписание (TMW) для финансовых данных для акций TMW.

load SimulatedStock.mat
volatility = chaikvolat(TMW,'NumPeriods',14,'WindowSize',14);
plot(volatility.Time,volatility.ChaikinVolatility)
title('Chaikin Volatility for TMW')

Figure contains an axes. The axes with title Chaikin Volatility for TMW contains an object of type line.

Входные параметры

свернуть все

Данные с высокой, низкой, открытой, близкой информацией, заданные как вектор, матрица, таблица или расписание. Для матричного входа, Data является M-by- 2 матрица высоких и низких цен, сохраненная в первом и втором столбцах. Расписания и таблицы с M строки должны содержать переменные с именем 'High' и 'Low'(без учета случая).

Типы данных: double | table | timetable

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: volatility = chaikvolat(TMW,'NumPeriods',10,'WindowSize',10)

Период различия, заданный как разделенная запятой пара, состоящий из 'NumPeriods' и скаляр положительное целое число.

Типы данных: double

Длина экспоненциального скользящего среднего значения в периодах, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'WindowSize' и скаляр положительное целое число.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Волатильность Чайкина, возвращённая с одинаковым числом строк (M) и того же типа (матрица, таблица или расписание), что и вход Data.

Подробнее о

свернуть все

Волатильность Чайкина

Chaikin volatility вычисляет волатильность Чайкина из ряда высоких и низких котировок акций.

По умолчанию значения волатильности Чайкина основаны на 10-периодной экспоненциальной скользящей средней и 10-периодном различии.

Ссылки

[1] Achelis, S.B. Технический анализ от A до Z. Second Edition. McGraw-Hill, 1995, pp. 304-305.

См. также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка